概率论及数理统计：7.2 估计量的评选标准.pptVIP

Ch7-* * 2 估计量的评选标准: 对于同一个未知参数, 不同的方法得到的估计量可能不同,应该选用哪一个估计量? 应该用什么标准来评价一个估计量的好坏? 常用的标准如下: (1) 无偏性 定义 设? 是总体X 的一个参数 是总体X 的样本 是? 的估计量 则称 是? 的无偏估计量 存在, 若 且 * 是总体X 的样本, 证明: 不论 X 服从什么分布, 是 的无偏估计量. 证: 因而 例 设总体X 的 k 阶矩 存在 由于 * 特别地, 样本二阶原点矩 是总体二阶 的无偏估计量 原点矩 是总体期望 E( X ) 的无偏估计量 样本均值 * 例 设总体 X 的期望 E( X )与方差 D( X )存在, 是 X 的一个样本, n 1 证明: 不是总体方差 D( X ) 的无偏估计量, 而 是总体方差的无偏估计量. 证: * 因而 故 前已证 * (2) 有效性 定义: 都是总体参数? 的无偏估计量, 且 则称 比 更有效 设 * 例 设总体 X 的密度函数为 为常数 为 X 的一个样本 证明: 与 都是 的无偏 估计量, 并比较它们的有效性。 证: 故 是? 的无偏估计量 * 令 即 故nZ 是? 的无偏估计量 * 所以, 比 更有效 * 例 总体 X 的数学期望为 E( X )=? , 方差 D( X )=? 2 为 X 的一个样本 为常数,且 证明: 是 ? 的无偏估计量 是 ? 的无偏估计量 (2) 证明: 形如 (1) 的无偏估计 中当 时最有效. * 证: (1) (2) 在函数 的驻点处达到. (拉格郎日乘数法) 而 下的极值 在条件 * 因而当 时函数 取得极小值 (2)得证 * 例如, X ~ N( ? ,? 2 ) , ( X 1 ,X 2 ) 是一样本 都是? 的无偏估计量 但 故 最有效 * (3) 一致性 定义: 一致性估计量 依概率收敛于? , 设 是总体参数? 的 估计量. 则称 是总体参数? 的一致性估计量 若对于任意的? ? ? , 当n? ?时, 即 注1： 一致估计不要求无偏性，而有效性比较是建立在无偏性基础上。 注2： 如果是无偏估计，方差趋于零，也就满足一致性。 * 例如, 依大数定律, 依概率收敛于总体的k 阶矩 E( X k ), 矩法得到的估计量一般是一致性估计量 样本的k 阶矩 因此, Mk 是E( X k )的一致性估计量. 样本方差是总体方差的一致估计,即 一致性估计量只有在样本容量 n 足够大时, 才能显示其优越性. ch7-* Rao - Cramer 不等式: 若 是参数 ? 的无偏估计量, 其中 p ( x , ? ) 是总体 X 的概率分布或 密度函数 则 ch7-* 例 设总体 X 的密度函数为 为 X 的一个样本值， 求? 的极大似然估计量，并判断它是否是达到 方差下界的无偏估计量 为常数 ch7-* 解 似然函数为 ch7-* ? 的极大似然估计量为 它是? 的无偏估计量 ch7-* 而 故 是达到方差下界的无偏估计量 * 作业 P227 习题七 12、15、16、20、21（有效估计）、 * 练习 ： 设总体X服从(0, ? )上的均匀分布其中θ为未知参数， 为来自总体X的一个样本， （1）求参数? 的矩估计量 和最大似然估计量； （2）讨论 与 的无偏性，如果不是无偏估计， 请矫正为无偏估计。 * 练习2. 设总体 X ~ N (? ,? 2), 为 X 的一个样本 求常数 k ,使 为? 的无偏估计量 解 注意到 是 X1, X2,…, Xn的线性函数, * * 故 Ch7-*