概率论与数理统计：第3章 连续型随机变量及其分布3.pptVIP

§3.5 随机变量的独立性与条件分布 一、 两个随机变量的独立性 对于任意的两个随机变量 ，当 相互独立时，对于任意的两个实数轴上的集合　　 ， 当 时，有等式 由此，得到如下定义： 定义3.5 如果随机变量X与Y的联合分布函数恰为两个边缘分布函数的乘积，即 那么称随机变量X与Y相互独立。 对于连续型的随机变量， 的独立性等价于等式 在 的一切公共连续点上成立. 从上面对两个随机变量的独立性的讨论可知：两个相互独立的随机变量的边缘分布函数可唯一确定它们的联合分布函数。 随机变量 相互独立的直观含义是： 的取值与 的取值的概率互不影响。 因此，在实际问题中，判定 是否相互独立，更多的是看 的取值与 的取值是否有影响。 例5 设 的联合密度函数为 我们已经求得 的边缘密度函数分别为 显然，在 的一切公共连续点上，有 成立， 所以， 相互独立。 在例3中，由于 联合密度函数为 其中 ，边缘密度函数分别为 显然 ，所以 不相互独立. 定理3.7 设 ， 那么， 相互独立的充分必要条件为 。 二、n个随机变量的独立性 设 的联合分布函数为 ，记 的边缘分布函数为 ，如果 则称n个随机变量 相互独立。 在离散型的情形下，定义3.6和定义2.4等价。在连续型的情形下，n个随机变量相互独立等价于： 等式 在 的一切公共连续点上成立。 三、条件密度函数 在连续型的情况下，由于连续型分布在一点的概率 ，因此不能直接利用条件概率公式来定义条件分布，但是，我们可以用 来定义，由此和高等数学知识可推出下列条件分布： 定义3.7 设 为二维连续型随机向量，它的联合密度函数为 ，对任意一个固定的 ，当 时，称 为在给定 条件下 的条件密度函数。类似地，对任意一个固定的 ，当 时，称 为在给定 条件下 的条件密度函数。 作为密度函数， 满足下列两个条件： 与密度函数相应的分布函数： 　例7 设 的联合密度函数为 求在给定 条件下 的条件密度函数 解 首先我们要计算 的边缘密度函数， 当 时， 的边缘密度函数为 所以 在 的条件下 的取值范围是 ， 从而，所求条件密度函数为 例8 设随机变量 ，当 时， ，其中 。试求 的联合密度函数。 ????解 由所给条件得到 当 时： 因此，由 推得（注意分段函数的乘法） *