概率论与数理统计：第8章 参数估计3.pptVIP

§8.4 置信区间 置信区间是区间估计中应用最广泛的一种类型。本节将通过分析一个实际例子，引出置信区间中的一些基本概念与求置信区间的一般步骤。 例8.15 为了考察某厂生产的水泥构件的抗压强度(单位：千克力／平方厘米)，抽取了25件样品进行测试，得到25个数据 ，并由此算得 用点估计的观点看，415是该厂生产的水泥构件的平均抗压强度的估计值。 如果在抽样前已经从历史上积累的资料中获悉，该厂生产的水泥构件的抗压强度 ，其中 未知，现在希望通过抽样所获得的信息给出 的一个区间估计。 ???? 由于 是 的一个较优的点估计，因此一个合理的区间估计应该是 。 ???? 这里产生两个问题： (1)d究竞取多大才比较合理? (2)这样给出的区间估计的可靠程度如何? 从直观上可以想象：d愈大可靠程度也愈高，但区间过宽是没有实际意义的；反之，d 愈小，似乎区间估计越精确，但是可靠程度却很低。下面给出一种方法，它较合理地解决了这一对矛盾。 在抽样前，区间估计 是一个随机区间，反映区间估计可靠程度的量是这个随机区间覆盖未知参数 的概率 由于 ，其中 ，因此上述概率为 ???? 其中 ????如果我们要求这个概率至少为 ，其中 是近于0的正数，那么，由 解得 一般总是取 ，这是为了不使所给出的区间过宽。 ???? 例如，当 时， 因此 ，于是随机区间为 习惯上把这个区间估计通过分位数表达成 ???? 因为它清楚地表示这个区间估计的可靠程度(即它覆盖未知参数的概率)为 。 在抽样后，由样本观测值算得 。因此， 的区间 估计的观测值为?? 从样本观测值提供的信息，推断出以95％的可靠程度， 保证该厂生产的水泥构件的平均抗压强度在 (千克力／平方厘米)之间。 按照例8.15中给出的方法得到的区间估计便是置信区间。置信区间的一般定义如下： 定义8.6 设 是取自总体X的一个样本。对于未知参数 ，给定 ， 。如果存在两个统计量 ，使得 那么称 为 的双侧 置信区间；称 为置信水平，称 为 的双侧 置信区间的下(上)限，简称为双侧置信下(上)限。 定义8.6表示双侧 置信区间 覆盖未知参数 的概率至少为 。它的直观意义是，对同一个未知参数 ，反复使用同一个置信区间 时，尽管不能保证每一 次都有 ，但是至少约有 次使得 成立。一般取 为近于0的正数。 现在我们来给出求置信区间的一般步骤。它的基本思想是，一个较优的点估计应该属于置信区间。 设未知参数为 ，置信水平为 ： 步骤1 求出未知参数 的一个较优的点估计 尽可能使用 的极大似然估计； 步骤2 以 为基础，寻找一个随机变量 它必须包含、也只能包含这个未知参数 。要求 的分位数能通过查表或计算得到具体数值； 步骤3 设 的 分位数为 ， 分位数为 ，于是