概率论与数理统计：第8章 参数估计2.pptVIP

§8.3 估计量的评选标准 对于同一个未知参数，可以有不同的点估计，矩估计与极大似然估计仅仅是提供了两种常用的估计而已。 在众多的估计中，我们自然希望挑选最“优”的估计。这里涉及到一个评选标准问题。 如果我们用 来估计未知参数 ，那么 便反映了估计的误差。由于 是一个随机变量，它随着样本观测值的不同而可能取不同的值，因此要求 是没有意义的。 一、无偏性 定义8.3 如果未知参数 的估计量 满足 那么称 为 的无偏估计(量)； 如果 满足 那么称 为 的渐近无偏估计(量)。 由定理7.3知道，样本均值 是总体X的均值的无偏估计；样本方差 是总体X的方差的无偏估计； 不是总体X的方差的无偏估计，但是一个渐近无偏估计。 例8.10 设 是取自正态总体 的一个样本。 (1)当 未知 但 已知时， 的矩估计与极大似然估计都是 ， 是 的无偏估计。 (2)当 已知但 未知 时， 的极大似然估计 具有无偏性，这是因为 ???? (3)当 与 均未知 时 与 的矩估计与极大似然估计都分别为 与 是 的无偏估计； 不是 的无偏估计，而是一个渐近无偏估计。 例8.11 ?设 是取自正态总体 的一个样本，其中 未知 ， ? 1、先看 的矩估计 ??? 由于 ，因此??? 这表明 是 的无偏估计。 ???? 2、再看 的极大似然估计 ???? 我们曾经给出了 的密度函数 ，因此 ?这表明 不是 的无偏估计，而是一个渐近无偏估计。 二、有效性 无偏估计的直观意义是，对同一个未知参数 反复使用同一个无偏估计 时，尽管由每次得到的数据算得的估计值 的误差 未必为0，但是平均误差却是0。这虽是无偏估计的一个优点，但也有其不合理的地方，因为总误差应该累积计算，而不能相互抵消来度量。这就是说，较合理的估计量评选标准应该是“希望 愈小愈优”。 当 为 的无偏估计时 这就导致了下列有效性的概念。??? 定义8.4 设 与 都是未知参数 的无偏估计。如果 那么称 比 有效。 例8.12 设 是取自正态总体 的一个样本，其中 未知 ， 记 易见，这些 都是 的无偏估计，因为 下面来比较它们的方差。由于 因此 k ，愈大 愈小。从而，在这 个无偏估计中， 最有效，这个结论与直观认识是一致的。因为当k＜n时， 丢弃了一部分样本所提供的信息。