[经济学]第八章-商业银行业务与管理.pptVIP

2021/3/27 * 假设法定准备金率为10% 2021/3/27 * 资产方1:出售有价证券 2021/3/27 * 资产方2:收回贷款 2021/3/27 * 负债方1:吸收存款 2021/3/27 * 负债方2:从中央银行借款 2021/3/27 * 负债方3:同业拆借 2021/3/27 * 商业银行从中央银行借款或从同业拆借市场拆入资金形成的准备金就是借入准备金。 从总准备金中扣除借入准备金后的余额就是商业银行的自有准备金。 借入准备金到期时必须归还,商业银行并不能用借入准备金来扩张贷款,商业银行实际上能够自由支配用于扩大贷款的准备金为超额准备金减去借入准备金的余额,这个余额就是商业银行的自由准备金。 2021/3/27 * 资产方3:超额准备金 2021/3/27 * 5.信用风险管理(Credit Risk Management) 信用风险管理战略 筛选 贷款专业化 信用配给 补偿余额 首付要求 长期客户关系 自偿性贷款 2021/3/27 * 筛选 银行在发放贷款前,要对借款者各方面进行评估,以判断借款者还款意愿和还款的能力,区分借款者的风险。 5C原则 5P 原则 2021/3/27 * 贷款审查的5C 借款能力（Capacity to borrow） 借款人的品质（Character） 资本（Capital） 放款时的担保（Collateral） 经营情况（Condition of business） 2021/3/27 * 贷款审查的5P 借款者个人因素（Personal factor） 目的（Purpose factor） 偿债因素（Payment factor）。 债权保证因素（Protect factor） 前景因素（Prospective factor） 2021/3/27 * 贷款专业化 指银行集中于当地企业或某一个特定行业的企业发放贷款。 从风险管理的角度来看,专业化有悖于分散化原则。 从另一个角度来看,贷款专业化又是非常有利的,因为这样可以利用专业化分工的好处。银行集中在某一特定的行业发放贷款,能更好地对行业内的各个企业比较分析,筛选出信用较好的企业。 2021/3/27 * 信用配给 指银行拒绝向贷款申请者提供全部或部分的贷款,使借款的借款需求只能得到部分的满足,或根本就得不到满足。 2021/3/27 * 补偿余额 是指借款者必须在发放贷款的银行开立的账户上保留贷款总额某一个百分比的资金,比如说是贷款总额的10%。 补偿余额部分地发挥着抵押的功能,此外,它还有助于银行对借款者进行监控,特别是,银行可以通过观察借款补偿余额账户上资金流量的变化来获得借款者的支付活动和财务状况的信息。 补偿余额在一定程度上提高了贷款的利率。 2021/3/27 * 首付要求 个人在向银行申请住房抵押贷款时,银行通常会要求一定比例的首付款。 首付要求越高,弱化逆向选择和道德风险的功能就越强。 首付要求还可以对借款者起到一种自动筛选的作用,没有一定收入的人因为无法支付必要的首付款,也就自然被排斥到了银行信贷市场之外。 2021/3/27 * 与客户建立长期的关系 银行可以与企业建立长期的信用关系来获得企业的相关信息,从而有利于银行加强对借款者的监控和信贷风险管理。 对借款者来说,与银行建立长期关系可以降低申请贷款的成本,当它需要贷款时,就可较便利地获得银行的支持。对银行来说,与客户保持长期关系,就可以通过提高借款者违约的机会成本而自动地降低了借款者发生银行未曾预料到的道德风险。 2021/3/27 * 6.利率风险管理(Interest Rate Risk Management) 敏感型分析（sensitivity analysis） 缺口和持续期分析(gap and duration analysis) 2021/3/27 * 敏感型分析 敏感型分析,就是将银行的资产和负债分为利率敏感型资产和利率敏感型负债。敏感型就是指资产的收益或负债的成本受利率波动影响较大的资本或负债。 2021/3/27 * 例2 敏感型分析 2021/3/27 * 现在假定,原来敏感型资产和固定利率资产的年利率都为5%;敏感型负债和固定利率负债的利率都为4%,即有一个百分点的利差。如果现在敏感型资产和负债的利率都上升了2个百分点,那么,对该银行的收益有什么的影响呢? 2021/3/27 * 敏感型资产和负债的利率都下降了2个百分点,从5%降到3%,对该银行盈利的影响 : 2021/3/27 * overall impact rising interest rates asset income will go up cost of funds will go up total impac