2020年10月自考《国际金融》20205第五章 外汇风险管理.pptVIP

企业经营中的外汇风险管理 开展各种外汇业务 其他规避风险措施 LSI法 BSI法 利率互换 掉期合同法 银行在经营中的风险管理 1 2 内部限额管理 外部限额管理 外汇交易的损益期望 亏损的承受能力 银行在外汇市场上扮演的角色 交易的币种 交易的币种 1.建立清算限额 2.建立拆放限额 3.建立贷款限额 外汇储备风险管理 质量管理 数量管理 结构管理 投资管理 * * * * 项目五 外汇风险管理 理解外汇风险的基本概念，掌握外汇风险的种类，了解外汇风险的成因，掌握防范外汇风险管理的方法和策略，增加企业经济效益。 知识目标 任务1了解外汇风险的概念和构成因素 外汇风险 外汇风险的构成因素 本币 外币 时间 任务2 认识外汇风险的种类 外汇汇率及其标价方法 1 2 外汇买卖风险 外汇买卖风险 折算风险 经营风险 任务3了解外汇风险管理的原则和策略 外汇风险管理的原则 保证宏观经济原则 分类防范原则 稳妥防范原则 外汇风险管理的策略 完全不防范的策略 完全防范的策略 部分防范的策略 任务4 掌握外汇风险管理的一般方法 企业经营中的外汇风险管理 选择本币计价 选择自由兑换货币计价 选择有利的外币计价 选用“一篮子”货币 软硬货币搭配 选好或搭配好计价货币 企业经营中的外汇风险管理 1 3 2 4 平衡法亦称配对法 借款法指有远期外汇收入的企业通过向银行借入一笔与远期收入相同币种、相同金额和相同期限的贷款而防范外汇风险的方法 投资法指当企业面对未来的一笔外汇支出时，将闲置的资金换成外汇进行投资，待支付外汇的日期来临时，用投资的本息(或利润)付汇 组对法指交易主体通过利用两种资金的流动对冲来抵消或减少风险的方法 平衡抵消法避险 企业经营中的外汇风险管理 外币出口信贷 福费廷 保付代理 利用国际信贷 企业经营中的外汇风险管理 1 2 合同中加列保值条款 调价保值 运用系列保值法 企业经营中的外汇风险管理 即期合同法 远期合同法 期货交易合同法 期权合同法 开展各种外汇业务 * * * *