计量经济异方差性的检验与修正.docxVIP

10.12 异方差性的检验与修正 ⒈ 图形分析检验 观察利润总额（ Y）与主营业务收入（ X）的散点图 从图中可以看出，随着主营业务收入的增加，利润总额的平均水平不断提高， 但离散程 度也逐步扩大。这说明变量之间 可能存在递增的异方差性 。 Goldfeld-Quandt 检验 ⑴ 将样本按解释变量排序，并分成三部分。 （3-17 为样本 1，27-41 为样本 2，序列 中间的 18-26 被除去） ⑵ 利用样本 1 建立回归模型 1，如下图所示，其残差平方和为 150868.6 ⑶ 利用样本 2建立回归模型 2，如图所示，其残差平方和为 4030726 ⑷ 在同方差性假定下，计算 F 统计量： F RSS / RSS 2 1  ＝ 4030726/150868.6 = 26.7168 ， ( 1 2 1 和模型 2 的残差平方和 ) RSS和RSS 分别是模型 取 0.05 时，查 F 分布表得 F0.05 (15-1-1,15-1-1)=2.5769 ， 而 F = 26.7168 F0.05 = 2.5769 ，所以拒绝同方差性假设，表明 存在异方差性。 White 检验 ⑴利用序前数据建立回归模型： Y C X ，回归结果如图 : 回归模型 ⑵在方程窗口上点击 View\Residual\Test\White Heteroskedastcity, 检验结果如图 white 检验结果 其中 F值为辅助回归模型的 F统计量值。在同方差性假定下，取显著水平 0.05 ， 怀特统计量 nR2 =4.42908 X 0.05 2 (2)=5.59 ，不拒绝同方差性假设。 接下来就有两种可能： 1、 原模型具有同方差性 2、 由于怀特检验只能检验单调递增或单调递减型异方差，所以原模型可能是 复杂型的异方差。 异方差的修正 （ WLS） 在运用 WLS 法修正过程中，我们选用了权数 W=1/x。在工作文件窗口中点 Quick\Estimate Equation 输入 y c x，然后在图中点 Options 选项，选中 Weighted LS/TLS 复选框，在 Weight 框中输入 1/x, 即可得到加权最小二乘法的结果。 运用加权小二乘法消除了异方差性后，可决系数大幅提高， F 检验也有了显著 改进（由原先的 82 变为 137）。 演示完毕 ------------------------------------------------------------------------------