风险评估之风险估测培训资料.ppt

第5章 风险评估（二）：风险估测;5.1.1 风险估测的概念 风险估测是在对过去损失资料分析的基础上，运用概率和数理统计的方法对某一个（或某几个）特定风险的事故发生概率（或频数）和风险事故发生后可能造成损失的严重程度作一定量分析;5.1.2 风险估测的内容 一、损失概率 1、损失概率的定义： A.损失概率的空间性说法 设有n个独立的相似风险单位，在一定时期内（如1年）有m个单位遭受损失，则损失频率为 P = m / n B.损失概率的时间性说法 设某风险单位，在n个单位时间内（如n年）有m次遭受损失，则损失频率为 P = m / n;2、损失概率估测的内容 A.风险单位遭受单一风险事故所致单一损失形态的损失概率 B.一个风险单位同时遭受多种风险事故所致单一损失形态的损失概率 C.一个风险单位，不同时遭受多种风险事故所致单一损失形态的损失概率 D.一个风险单位，遭受单一风险事故所致多种损失形态的损失概率 E.多个风险单位，遭受单一风险事故所致单一损失形态的损失概率 ;【举例】 假设某单位有四栋仓库，互相独立，每栋仓库遭受火灾的概率均为1/20，遭受水灾的概率均为1/10，遭受地震的概率均为1/50。计算： （1）某栋仓库同时遭受火灾和地震的概率。 （2）某栋仓库一年内遭受火灾或水灾损失的概率。 （3）至少有一栋仓库发生火灾的概率。;二、损失幅度 1、损失幅度的定义 损失幅度是衡量损失严重程度的一个量，指在一定时期内某一次事故发生时，可能造成的最大损失数值。 2、损失幅度估测需考虑的几个问题 A.同一风险事故所致的各种损失形态 不仅要考虑潜在的直接损失，还要考虑潜在的间接损失 不仅要考虑潜在的财产损失，还要考虑潜在的责任损失和潜在的人身伤亡损失 B.一个风险事故涉及的风险单位数目 C.考虑损失和总损失的时间效应;3、损失幅度估测的途径 A.一个风险单位在某一风险事故中的最大潜在损失。 ◇最大可能损失（Maximum Possible Loss）：指某一风险单位在其整个生存期间，由单一事故引起的可能的最坏情况下的损失。 ◇最大可信损失( Maximum Probable Loss)：指某一风险单位，在一定时期内（不是企业的生命生存期），由单一事故所引起的可能遭受的最大损失。 ◇年度预期损失 (Annual Expected Loss)：指在客观条件不变的情况下，经过长期观察而计算的年平均损失。等于年平均事故发生次数乘以每次事故所造成的平均损失。;B.一个风险单位遭受单一风险事故所致实 质性损失 Alan Friedlander 认为，在其他条件相同而防护设施不同的情况下，一次事故所造成的最大损失是不同的。以火灾为例，根据建筑物防护设施情况，损失幅度可分为四种： ◇正常损失预期值(Normal Loss Expectancy)：指建筑物在最佳防护系统下，一次火灾发生的最大损失。最佳防护系统是指当火灾发生时，建筑物自身和外部的消防系统和消防设施都能正常操作，且都能发挥预期功能。 ◇可能最大损失( Probable Maximum Loss)：指建筑物自身和外部环境虽然都有良好的消防系统和消防设施，但当发生火灾时，建筑物自身或外部的防护设备有部分因供水不足，或其他原因所致，而无法发挥其预期功能。这种情况下所造成的最大损失为可能最大损失。;◇最大可预期损失( Maximum Foreseeable Loss)：指当火灾发生时，建筑物自身的消防设施无法发挥其预期功能，致使火灾蔓延，直烧至防火墙才隔绝了火势；或将所有可燃物燃尽；或者直至公共消防队至现场进行灭火，把火熄灭为止。其所造成的最大损失，称为最大可预期损失。 ◇最大可能潜在损失 ( Maximum Possible Loss)：指建筑物自身和外部的消防设施和防护系统，在火灾发生时，均无法正常操作，从而失去了其预期功能的情况下的最大损失。 四种损失发生的概率一次递减，而损失金额却一次递增。 ;C.一年内，一个或多个风险单位遭受一种或多种风险事故所致总损失额 年度最大可能总损失(Maximum Probable Yearly Aggregate Loss) 指在一特定年度中，单一或多个风险单位可能遭受一种或多种风险事故，其所造成的最大总损失。 ;5.1.3 风险估测的意义 通过估测，计算较为准确的损失概率和损失严重程度，减少损失发生的不确定性，也就是降低了企业的风险。 对损失幅度较精确的预测，使风险管理者有可能分辨出哪些风险事故一旦发生，就会给企业带来灾难性后果，从而提醒风险管理者集中主要精力应对这些风险。 损失概率分布的建立，为风险管理者进行决策提供了依据。 损失概率和损失期望值的预测值，为风险定量评价提供了依据，也最终为风险