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年度报告上证开放式指数证券投 资基金年度报告 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 2008 年年度报告 2008 年 12 月 31 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二○○九年三月二十六日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 3 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计 ，安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留 意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2008 年 1 月 1 日起至 2008 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录1 §2 基金简介3 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况4 3.1 主要会计数据和财务指标4 3.2 基金净值表现4 3.3 过去三年基金的利润分配情况6 §4 管理人报告6 §5 托管人报告10 §6 审计报告10 §7 年度财务报表11 7.1 资产负债表11 7.2 利润表13 7.3 所有者权益（基金净值）变动表14 7.4 报表附注15 §8 投资组合报告32 8.1 期末基金资产组合情况34 8.2 期末按行业分类的股票投资组合34 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细35 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动36 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合38 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细38 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细38 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细38 8.9 投资组合报告附注38 §9 基金份额持有人信息39 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构39 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况39 §10 开放式基金份额变动40 §11 重大事件揭示40 §12 影响投资者决策的其他重要信息42 §13 备查文件目录45 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 50ETF 基金简称 510050 交易代码 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2004 年 12 月 30 日 报告期末基金份额总额 10,939,566,757 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2005 年 2 月 23 日 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪