风险衡量的内容、方法与评价 .pptVIP

4.3.1.2 概率在风险衡量中的解释方法 (1)空间性解释 (2)时间性解释 4.3.1.3 概率的计算方法 择一事件 两两互不相容的事件和的概率等于这些概率之和 ，即　P（A＋B）＝P（A）＋P（B） 任意两个事件和的概率，即 P（A＋B）＝P（A）＋P（B）－P（AB） 联合事件 相互独立事件的联合概率，即 P（AB）＝P（A）*P（B） 不相互独立的事件的联合概率，即 P（AB）＝P（A）P（B｜A）＝P（B）P（A｜B） 概率树（P89） 4.3.1.4 风险的概率意义——风险度 风险度 ――是衡量风险大小的一个数值，这个数值是根据风险所致损失的概率分布按一定规则通过计算而得到的。风险度越大，就意味着将来没把握，风险也就越大；反之，越小。在得到风险度的大小之后，风险管理人员就能比较风险的大小，比较各种决策方案的好坏。 衡量风险度的指标 （1）期望值 （2）标准差 （3）差异系数 （1）期望值 早在1786年，特恩思（Tetens）按将来发生的损失与期望损失偏差绝对值的概率平均值的1/2来计算风险度，其公式为： 　　　　　　　[∫∞0｜x-E(x)|dF(x)]÷2 （2）标准差 例：根据下表计算期望损失值及标准差，并进行比较,总结两者在度量风险时的区别。 损失金额（元） 概率 0 0.606 500 0.27