常用计量经济模型.pptxVIP

第一章 常用计量经济模型;第一节 时间序列的外推、平滑和季节调整;二、简单外推模型;3、自回归趋势模型;美国商业部：1986年1月至1995年12月百货公司的月零售额（亿元）;三、平滑技术;;四、季节调整;Ratio to Moving Averages——Multiplicative;;;;第二节 随机时间序列模型;统计特征不随时间变化而变化的过程是平稳过程（Stable Process） 如果过程是严平稳的（ Strictly Stationary），那么对任意的t和k，时刻t的联合概率密度函数等于时刻t+k的联合概率密度函数。也就是说，对于具有严平稳性质的随机过程，其全部概率结构只依赖于时间之差。 严平稳性的条件很严格，我们希望稍微放松限制条件。于是从实际角度考虑，我们可以用联合分布的矩的平稳性来定义随机过程的平稳性。 ;m阶弱平稳过程（Weakly Stationary）是指随机过程的联合概率分布的矩直到m阶都是相等的。 若一个过程 {r(t)} 是2阶弱平稳过程，那么它会满足下列条件： （1）随机过程的均值保持不变； （2）随机过程的方差不随时间变化； （3）r(i)和r(j)之间的相关性只取决于时间之差 j- i。 [注]：弱平稳过程不一定是严平稳过程； 而严平稳过程若存在二阶矩，则必是2阶弱平稳过程。 ;;