湖南城市学院随机过程讲稿.pptxVIP

3.1 线性变换的概念及基本定理;3.1.1、线性变换的基本概念;2、对于变换可以分为确定性变换和随机性变换。即，如果e1和e2是两个实验结果，且有x(t,e1)=x(t,e2)，其变换结果有y(t,e1)=y(t,e2)，则称变换T为确定性变换，否则称为随机性变换。;3、设某线性系统输入端加一信号x(t)，则在输出端得到响应信号y(t)，y(t)可以看作是线性系统对信号x(t)经过一定变换的结果。如果这个变换L是线性的，我们表示为y(t)=L[x(t)]，则称输出y(t)是输入x(t)的线性变换关系。;4、线性变换的性质：;3.1.2、线性变换的基本定理;[定理3.2] 设随机过程X(t)和Y(t)，且Y(t)=L[X(t)]，其中L是线性变换则有;说明： 从定理3.1和3.2可以看出，对于线性变换，系统输出的均值和相关函数可以分别由系统输入的均值和相关函数确定。;3.2.1 、随机过程的极限;[定义3.5] 设一随机变量X及随机变量序列 ，n=1,2，…，都有二阶矩，即 , ，并且有 ;[定义3.6] 设一随机过程X(t),当 时，X(t)依概率收敛于随机变量X的定义;3.2.2 、随机过程的连续性;[定理3.4] 如果随机过程X(t)依均方意义下连续，则其均值 也必为连续的。即有;平稳随机过程的连续性;3.2.3 、随机过程的微分;[定理3.5] 平稳随机过程X(t)存在均方意义下的导数条件是其自相关函数在τ=0处存在τ的二阶导数。;[定义3.10]如果随机过程X(t)满足可微条件，则经微分后得到的导数是一个时间函数，这个函数也是一个随机过程，将其称之为导数过程，记作;那么随机过程X(t)与导数过程Y(t)的互相关函数为;同??可以得到：;3.2.4 、随机过程的积分;Y的均值和均方值：;[定义3.12];;;;;;;;;;;;;;;;;;;;