第6章统计决策分析.pptxVIP

第6章 统计决策分析 重点与难点重点：非概率型决策和概率型决策的应用条件及准则先验概率型决策模型、方法以及应用后验概率型决策模型、方法以及应用难点：先验概率型决策方法后验概率型决策方法学习内容：一、统计决策的要素和程序二、非概率型决策三、概率型决策：先验概率型决策和后验概率型决策6.1 统计决策的要素和程序6.1.1 统计决策的概念 所谓决策就是在占有一定信息的基础上，利用各种方法，对影响特定目标的各种因素进行计算和分析，从而选择关于未来行动的“最佳方案”和“满意方案”的过程。 统计决策是指主要依靠统计分析推断方法进行的决策。统计决策的分类根据决策者对客观环境的了解程度不同，可以将决策问题分为确定性决策和非确定性决策。非确定性决策可细分为概率型决策和非概率型决策。非概率型决策和概率型决策都属于风险型决策。6.1.2 统计决策的要素一般来说，进行统计决策，必须具有以下三个基本要素：（1）客观环境的可能状态集（2）决策者的可行行动集（3）决策行动的收益函数或损失函数（1）客观环境的可能状态集 如果记客观环境的第i个可能状态为θi，并记客观环境的全部可能状态的集合为Θ，则就有Θ={θi}。对于统计决策来说，客观环境的可能状态集必须是确知的。（2）决策者的可行行动集 对于任何一个决策问题，决策者都会有多个可供选择的行动方案，这些方案就构成了决策者的选择空间，称为行动空间。 如果记决策者可采取的第j种行动为aj，并记决策者的全都行动集合为A，则有A={aj}。（3）决策行动的收益函数或损失函数决策行动的结果完全可以统一用损失函数表示。在统计决策理论中，常用的损失函数主要有以下几种：①线性损失函数：决策行动的结果是决策者所采取的行动和客观环境的线性函数。形式为：②平方误差损失函数是用决策行动值α与客观环境状态参数值θ的偏差平方来度量决策行动的损失。函数形式为：如果对于客观环境状态参数的不同值，决策行动值偏差的损失不同，那应该给不同状态的偏差赋予不同的权重，就有加权平方误差损失函数,形式为：当客观环境的状态集为 ，且决策者的行动集为 时，决策行动的收益函数或损失函数将只有有限的nm个数值，可以将它们排列成一个矩阵表，如下：【例1】一家酿酒厂就是否推出一种新型啤酒的问题进行决策分析。拟采取的方案有三种：一是进行较大规模的投资，年生产能力为2500万瓶，其每年的固定成本费用为300万元；二是进行较小规模的投资，年生产能力1000万瓶，其每年的固定成本费用为100万元 ；三不推出该种啤酒。假定在未考虑固定费用的前提下，每售出一瓶酒，均可获纯利0.3元。据预测，这种啤酒可能的年销售量为：50万瓶、1000万瓶和2500万瓶，这三种状况发生的概率分别为：0.2、0.3、0.5。 试编制该问题的收益矩阵表。 解：首先分别计算不同状态下采用不同方案可能带来的收益 例如，当需求量大（年销售2500万瓶）时， 方案一的收益为： 0.3*2500-300=450万元； 方案二的收益为： 0.3*1000-100=200万元； 方案三的收益为： 0 其他状态的收益计算方法相同，过程不一一列出。 在以上计算的基础上，可编制如下收益矩阵表。 6.1.3 统计决策的程序一个完整的统计决策过程，包括以下几个基本步骤：（1）确定决策目标 决策目标就是在一定条件制约下，决策者下期望达到的结果。它由所研究的问题决定，决策目标需要准确、简明、可测。（2）拟定备选方案 备选方案是实现目标的各种可能途径，一般两个以上，所有被选方案称为行动空间，拟定备选方案需要充分调研。（3）通过比较分析选出最佳的行动方案对于已拟定的各种行动方案，还需要进一步对其进行比较分析，以选出对决策者来说最佳的行动方案。（4）决策的执行找到最佳的行动方案以后，决策者就需要按照这一行动方案去行动，只有通过行动方案的具体实施，才能最终达到决策者期望的决策目标。6.2 非概率型决策6.2.1 非概率型决策的条件非概率型决策就是在仅仅具备决策的三个基本要素的条件下的决策。首先，必须对客观环境的可能状态有所了解；其次，拟订出多种可行的行动方案；最后，给出决策行动的收益函数或损失函数，最后作出决策。6.2.1 非概率型决策的准则 （1）大中取大准则 该准则又称乐观准则或“好中求好”准则。其特点是决策者对未来形势比较乐观。在决策时，先选出各种状态下每个方案的最大收益值，然后再从中选择最大者，并以其相对应的方案作为所要选择的方案。该准则的数学表达式为： 式中，a* 是所要选择的方案。 （2）小中取大准则 该准则又称悲观准则或“坏中求好”准则。它正好与乐观准则相反，决策者对未来形势比较悲观。在决策时，先选出各种状态下每个方案的最小收益值，然后再从中选择最大者，并以其相对应的方案作为