金融统计分析计算题.docVIP

金融统计分析计算题 1.下表是某商业银行7个月的各项贷款余额和增长速度序列: 月份 9 10 9 11 9 12 99.01 99. 02 99. 03 99. 04 99. 05 贷款余额 11510. 7 11777.9 11860.2 12002. 1 12240.4 増长率（%） 0. 75 0. 36 1.20 0. 84 请完成表格中空余的单元。利用三阶滑动平均法预测6月份的增长率，并进一步计算贷款余额。（每步计 算保留小数点后一位即可）。作业3、 解：根据三阶移动平均法，六月份的增长率为（1. 20%十0. 84%十1. 14%） / 3=1. 06%,从而6月份贷款 余额预测值为：12240. 4x（l+l. 06%）二 12370. 1 亿元. 某国某年末外债余额856亿美元，当年偿还外债本息额298亿美元，国内生产总值3057亿美元，商 品劳务出口收入932亿美元。计算该国的负债率、债务率、偿债率，并分析该国的债务状况。作业3 解： 负债率=外债余额/国内生产总值=28%,该指标高于国际通用的20%的标准。 债务率=外债余额/外汇总收入=92%,该指标力略低于国际通用的100%标准。 偿债率=当年的述木付息额/当年出口创汇收入额=32%,该指标高于国际通用的25%的标准 山以上计算可以看到，该国的外债余额过大，各项指标均接近或超过国际警戒线，有可能引发严重的债务问 题，应垂新安排债务。 日元对美元汇率由122.05变为105.69,试计算日元与美元汇率变化幅度，以及对日木贸易的一般影 响。作业2 解:日元对美元汇率的变化幅度： （122、05 / 105. 69—l）xl00%=15. 48%,即日元对美元升值 15. 48%； 美元对日元汇率的变化幅度： （105. 69 / 122. 05—1）*100%=—13. 4%,即美元对日元贬值 13. 4%。 日元升值有利丁?外国商品的进口，不利于日本商品的岀口，因而会减少贸易顺差或扩人贸易逆差。 下表是某公司X的1999年（基期）、2000年（报告期）的财务数据，请利用因素分析法來分析各个 因素的影响大小和影响方向。作业2 X公司的财务分析表 指标名称 1999 年 2000 年 销售净利润率（％） 17.62 18.83 总资木周转率（次/年） 0.80 1」3 权益乘数 2.37 2.06 净资本利润率（％） 33.41 43.44 解: A公司的财务分析表 该分析中从属指标与总指标之间的基木关系是: 净资木利润率=销伟净利润率x总资本周转率x权益乘数 下而利用因索分析法來分析各个因索的彫响人小和影响方向： 销售净利润率的影响 =（报告期销售净利润率?基期销传净利润率）X基期总资本周转率X基期权益乘数 =(18.83%-17.62%) x0.80x2.37 =2.29% 总资木周转率的影响 =报告期销传净利润率X （报告期总资本周转率?基期总资本周转率）X基期权益乘数 =183%x（l.12-0.80）x2.37 = 14.28% 权益乘数的影响 =报告期销售净利润率X报告期总资木周转率x （报告期权益乘数-基期权益乘数） =183%xi.12x（2.06-2.37） =-6.54% 净资木收益率的变化=报告期净资木收益?基期净资木收益率 =销儕净利润率的影响+总资本周转率的影响+权益乘数的影响 =43.44%?33.41 %=2.29%+14.28%+ （-6.54%） =10.03% 综合以上分析：町以看到A公司的净资产收益率1999年相对1998年升高了 10.03个百分点，其中由于销售净利润率的提 高使净资产收益率提高了 2.29个百分点，而由于总资产周转率的速度加快，使净资产收益率提高了 14.28个百分点；由于权益 乘数的下降，使得净资产收益率下降了 6.54个百分点，该因索对净资产收益率的下降影响较大，需翌进一步分析原因。 利用下表资料，计算人民币汇率的综合汇率变动率 货币名称 基期 报告期 双边贸易占屮国外贸 总值的比重 美元 830」2 829.24 20 日元 7.75 7.55 25 英镑 1260.80 1279.52 15 港币 107.83 108.12 20 德国马克 405.22 400.12 10 法国法郎 121.13 119.91 1() （提示：在直接标价法下，本币汇率的变化（％）= （1口汇率/新汇率?1） X100%,每步计算结果保留至小数点 后两位）作业2 解：先计算人民币对各个外币的变动率 对美元: (1-829.24/830.12) *100%=0.106%,即人民币对美元升值 0.106% 对日元： (1-7.55/7.75) *100%=2.58%,即人民币对日元升值 2.58% 对英镑: (1-1