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管理研究方法（7）--计量经济学方法（二）主要参考书目教材： [美]古扎拉蒂（Damodar N.Gujarati）著: 《计量经济学》(Basic Econometrics),第四版,中译本，林少宫译，中国人民大学出版社，2006。新版本：古扎拉蒂（Damodar N.Gujarati）著: 《计量经济学》(Basic Econometrics),第五版,中译本，费剑平译，中国人民大学出版社，2012。其他参考书目:1./book/search_pub.php?category=01key2=%D2%D7%B5%A4%BB%D4易丹辉主编,《数据分析与EViews应用》,/book/search_pub.php?category=01key3=%D6%D0%B9%FA%C8%CB%C3%F1%B4%F3%D1%A7%B3%F6%B0%E6%C9%E7中国人民大学出版社,2008年10月。2.马庆国：《管理统计--数据获取、统计原理、SPSS工具与应用研究》，科学出版社，2006。主要内容计量经济学专题（1） --多重共线性与异方差性问题计量经济学专题（2） --自相关、自回归及分布滞后计量经济学专题（3） --虚拟变量回归问题计量经济学专题（4） --联系方程组方法计量经济学专题（5） --面板数据模型及其估计因子分析、主成份分析、聚类分析 一、多重共线性与异方差性问题 放宽古典模型的假设 -- 多重共线性（multi-collinearity）问题 -- 异方差性（heteroscedasticity）问题 1. 多重共线性问题 多重共线性的例子 例1：消费—收入的例子 例2：农民消费与农业产值 多重共线性的程度 -- pp 313 多重共线性的原因：--pp313 -- 数据采集方法和范围 -- 模型或总体受到约束 -- 模型设定 -- 过度决定的模型（样本信息过于集中）--cont’多重共线性的实质 -- 样本(间)的回归现象 λ1x1+λ2x2+ … +λkxk=0 其中:λ1,λ2, … ,λk为一组不同时为零的数多重共线性的后果 --理论后果和实际后果：p316-321 ☆ 标准误差将随着变量间的共线程度的增大而增大 ☆ 由于标准误差较大, 会使有关的总体参数的置信区间更大。 ☆ 如果存在高度共线性, 则样本数据可能与各种不同的假设相容, 因此接受错误假设(犯第二类错误)的概率增大了。--cont’☆ 在不完全的多重共线性下，回归系数的估计是可能的，但其估计量及其标准差非常敏感。 例子pp 321 , 323☆ 如果是高度多重共线的，可能得出较高的R2值，但几乎没有一个估计的回归系数在统计上是显著的。多重共线性的检测（发现）: pp325 -328 ☆ 经验判断： a. 估计的回归系数无法解释； b. R2值很高或者p α ，但几乎所有偏回归系数的 t-检验在统计上是不显著的；--cont’ c. 偏回归系数的估计值大小及符号与常识不符； d. 专业知识上可以肯定对因变量的影响因素，但在多元回归中却不能纳入方程； e. 去掉一两个变量或样本观测值，方程的回归系数值发生剧烈变动，非常不稳定。☆ 可以考察解释变量间的判定系数R2, 如果只有两个自变量，考察他们之间的简单相关系数即可判断。 如果 r 较大，则一般是共线的。☆ 如果R2值较高而偏相关系数较低，则可能存在多重共线性；其中的一个或多个变量可能是多余的。--cont’ ☆ 可将模型中的每一个变量xi对其它的变量进行回归，求出相应的可决系数Ri2。如果某个Ri2较高，则表明该变量与其它变量是高度相关的。只要不导致严重的设定偏倚，可将其从模型中剔除。☆ 逐步回归法：将Y 分别与Xi进行回归： -- 有用的变量：R2大，t-检验显著 -- 多余的变量：R2变化不大，其他系数无影响 -- 可能重要的变量：R2变化大，其他系数及符号均发生变化 ☆检测共线性的统计指标： pp327-328 --本征值（eigenvalues）与病态指数（condition index） 经验规则：k在100—1000之间，就算有中等强度的多重共线性；--cont’ 如果k大于1000，就算有严重的多重共线性. 或者：CI在10-30之间，就算有中等强度的多重共线性；如果CI大于30，就算有严重的多重共线性！ --容许度（tolerrance）与方差膨胀因子（variance inflating factor） 经验规则： VIFj值越大，变量xj共线性可能性越大。 如果一个变量的VIFj值超过10，则该变量是高度共线的。 用容许度来检测多重共线性： 如果Xj与其他回归元无关，则TOLj=1;如果Xj与其他回归元完全相关，则TOLj=0。如何避免多重共线性问题 – 补救措施 ★ 利