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第五讲 非线性规划的基本概念; 在科学管理和其他领域中,大量应用问题可以归结为线性规划问题,但是,也有另外许多问题,其目标函数和(或)约束条件很难用线性函数表达。如果目标函数和(或)约束条件中包含有自变量的非线性函数,则这样的规划问题就属于非线性规划。
非线性规划是运筹学的重要分支之一。最近30多年来发展很快,不断提出各种算法,而其应用范围也越来越广泛。比如在各种预报、管理科学、最优设计、质量控制、系统控制等领域得到广泛且不短深入的应用。
一般来说,求解非线性规划问题比线性规划问题困难得多。而且,也不象线性规划那样有单纯形法这一通用的方法。非线性规划的各种算法大都有自己特定的使用范围,都有一定的局限性。到目前为止还没有适合于各种问题的一般算法,这是需要深入研究的一个领域。我们只是对一些模型及应用作简单介绍。;非线性规划问题举例
例一:选址问题
设有 个市场,第 个市场位置为 ,它对某种货物的需要
量为 。现计划建立 个仓库,第 个仓库的存储
容量为 试确定仓库的位置,使各仓库对各市场的
运输量与路程乘积之和为最小。
设第 个仓库的位置为 第 个仓库到第
个市场的货物供应量为 则第 个
仓库到第 个市场的距离为
;目标函数为;例2. 木梁设计问题
把圆形木材加工成矩形横截面的木梁,要求木梁高度
不超过 ,横截面的惯性矩(高度的平方 宽度)不小
于 ,而且高度介于宽度与4倍宽度之间。问如何确定木
梁尺寸可使木梁成本最小.;目标函数为;(1)数学规划模型的一般形式:;(2)简记形式:;(3)数学规划问题的分类:;(4)可行域和可行解:;(5)最优解和极小点;如果有; 例1: 用图解法求解
min f(x)=(x1-2)2 +(x2-2)2
s.t. h(x)= x1 + x2 - 6 = 0;;解:①先画出等式约束曲线 的图形——抛物线, ;4 梯度、Hesse矩阵、Jacobi阵;(2) 梯度;解: 由于;解: 由于;几个常用的梯度公式:;(3)Hesse矩阵;几个常用Hessian公式:;(4)Jacobi矩阵;(1)凸函数:;例:正定二次函数;性质1:;定理1:(一阶条件);定理2:(二阶条件);(4)凸规划的定义及其性质:;凸规划性质:;(1)微分学方法的局限性:;(2)数值方法的基本思路:迭代;迭代格式;定义:特殊搜索方向——下降方向;定义:特殊搜索方向——可行下降方向;定义:算法收敛、下降迭代算法;(3)下降迭代算法步骤;(4) 终止条件;(5)常用的收敛性判别准则:;(6)算法的收敛速度;;下降迭代算法中最优步长的确定;1. 单峰函数;性质:通过计算区间 [a, b] 内两个不同点的函数值,就可以确定一个包含极小点的子区间。;2 搜索法求解:;二.进退法;例:;假定:已经确定了单峰区间[a,b];区间缩小比例的确定:;黄金分割法的计算公式的推导:;;;3. 0.618法的算法步骤:;确定[a,b],计算探索点
x1=a+0.382(b-a)
x2=a+0.618(b-a);黄金分割法的迭代效果:
第 k 次后迭代后所得区间长度为初始区间长度的;例:;2、第二轮:
t2=1.146, t1=0.708;4、第四轮:
t2=0.876=(1.146-0.438), t1=0.708;四. Fibonacci法;由定义推知Fibonacci数列的前10项为1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89。通过求解递推关系可求得该数列的通项为;;Fibonacci法;(3)
;;如何计算函数;抛物线插值算法步骤:;;设;求解满足;;极小点的计算公式:;算法步骤:;;其它插值算法:;六、MATLAB;x = fminbnd(fun,x1,x2,options) % options为指定优化参数选项
[x,fval] = fminbnd(…) % fval为目标函数的最小值
[x,fval,exitflag] = fminbnd(…) %xitflag为终止迭代的条件
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