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第一章 经典谱估计
一、 相关函数和功率谱
若 m ( n) m 常数， r (n , n ) r (n n ) 即
x x xx 1 2 xx 1 2
rxx (k ) E[x (n k)x * ( n)] ，则称 { x( n)} 为广义平稳序列 。
若 { x(n)} 和 { y (n)} 均为广义平稳序列，且 r (n , n ) r ( n n ) 即
xy 1 2 xy 1 2
rxy (k) E[x (n k) y * (n)] ，则称 { x(n)} 和{ y (n)} 为广义联合平稳序列 。
广义平稳随机序列 { x(n)} 的相关函数 rxx (k) 和它的功率谱密度
P ( ) 之间是傅立叶变换对的关系，即
xx
P ( ) r ( k)e j k d (1.6)
xx xx
k
1 j k
r (k) P ( )e d (1.7)
xx xx
2
这一关系式常称为 维纳——欣钦定理。
由自相关函数 和功率谱密度的定义，不难得出它们的一些 基本性
质 ，主要有：
1、当{ x (n)} 为复序列时， rxx ( k ) rxx * (k) ；若{ x(n)} 为实序列，则相
关函数为偶函数，即 rxx ( k) rxx (k ) 。
2、相关函数的极大值出现在 k 0 处，即 rxx ( k) rxx (0) 。
3、若 x(n) 含有周期性分量， 则 rxx (k) 也含有同一周期的周期性分量，
否则，当 k 时， rxx (k ) 0 。
4、当 x(n) 为实序列时， P ( ) 为非负实对称函数， 即 P ( ) P ( )
xx xx xx
和 P ( ) 0 。
xx
5、平稳随机序列 { x(n)} 的自相关函数 rxx (0) 是实的且为正，而且对
任一 a(n) 序列和任一 M ，自相关函数（ ACF ）满足：
2
M 1 M 1M 1
E{ a * (n) x( n) } a * (m)a( n)rxx (m n) 0 （1.10）
n 0
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