随机过程的基本概念 (2).pptVIP

2.5.4 非平稳随机过程的功率谱 * * 2) 时变功率谱 如果采用对称相关函数，即 则上式定义的功率谱称为韦格纳-威利(Wigner-Ville)谱，这种功率谱是实偶函数（因为相关函数是?的偶函数）。 第三十一页，共45页。 2.5.4 非平稳随机过程的功率谱 * * 3) 对时变谱求时间平均 等价于 第三十二页，共45页。 2.5.4 非平稳随机过程的功率谱 * * 例2.21： 噪声调制的振荡信号 其中N(t)是平稳噪声，求X(t)的功率谱 第三十三页，共45页。 * * 第二章随机过程的基本概念 2.6 典型的随机过程 第三十四页，共45页。 随机过程的基本概念 (2) 第一页，共45页。 * * 第二章随机过程的基本概念 2.4 随机过程的联合分布和互相关函数 第二页，共45页。 2.4.1 联合分布函数和联合概率密度 * * 设随机过程X(t) 的N维分布函数为 Y(t) 的M维分布函数为 定义X(t) 和Y(t) 的N+M维联合概率分布函数为 第三页，共45页。 2.4.1 联合分布函数和联合概率密度 * * 定义X(t) 和Y(t) 的N+M维联合概率密度为 如果 则称X(t) 和Y(t) 是相互独立的 第四页，共45页。 2.4.1 联合分布函数和联合概率密度 * * 如果X(t) 和Y(t) 的联合统计特性不随时间起点的平移而变化，则称X(t) 和Y(t) 是严格联合平稳的，也称平稳相依。它们的任意N+M维联合概率密度与时间起点无关 第五页，共45页。 2.4.2 互相关函数及其性质 * * 互相关函数 互协方差函数 X(t)和Y(t)相互正交 X(t)和Y(t)不相关 第六页，共45页。 2.4.2 互相关函数及其性质 * * 如果 则称X(t)和Y(t)是广义联合平稳的。 第七页，共45页。 2.4.2 互相关函数及其性质 * * （1） 联合平稳随机过程互相关函数性质 （2） 第八页，共45页。 2.4.2 互相关函数及其性质 * * （3）若X(t)和Y(t)是联合平稳的，则 Z(t)=X(t)+Y(t) 也是平稳的，且 联合平稳随机过程互相关函数性质 如果X(t)和Y(t)不相关，则 如果X(t)和Y(t)相互正交，则 第九页，共45页。 * * 第二章随机过程的基本概念 2.5 随机过程的功率谱密度 第十页，共45页。 2.5.1 连续时间随机过程的功率谱 * * 信号s(t)的频谱密度（简称频谱）： 频谱存在的条件 信号s(t)用频谱表示： 第十一页，共45页。 * * 2.5.1 连续时间随机过程的功率谱 信号s(t)的能量谱密度（简称能谱密度）： 表示单位频带内信号的能量 能谱密度存在的条件 Parseval 定理 能量型信号 能量有限的信号 第十二页，共45页。 2.5.1 连续时间随机过程的功率谱 * * 功率型信号：平均功率有限、能量无限的信号 对随机过程而言，一般不满足频谱和能量谱存在的条件，所以其频谱和能谱都不存在。 →对随机过程引入功率谱的概念 第十三页，共45页。 2.5.1 连续时间随机过程的功率谱 * * 功率谱的定义： 随机过程的样本函数及其截尾函数 第十四页，共45页。 2.5.1 连续时间随机过程的功率谱 * * 的傅里叶变换 的平均功率 第十五页，共45页。 2.5.1 连续时间随机过程的功率谱 * * 令 则 的功率谱密度 的平均功率 第十六页，共45页。 2.5.1 连续时间随机过程的功率谱 * * 定义随机过程的功率谱密度为： 功率谱密度是从频域描述随机过程很重要的数字特征， 随机过程的功率谱密度表示单位频带内信号的频谱分量 消耗在单位电阻上的平均功率的统计平均值。 能谱密度：信号的能量按频率分布的情况 功率谱密度：信号的平均功率按频率分布的情况 第十七页，共45页。 2.5.1 连续时间随机过程的功率谱 * * 功率谱密度与相关函数关系 维纳-辛钦定理 条件: 功率谱密度、自相关函数有意义 适用于任意随机过程（定义本身不要求必须是平稳过程） 第十八页，共45页。 2.5.1 连续时间随机过程的功率谱 * * 性质： 对于实的平稳随机过程，功率谱为实的、非负偶函数； 第十九页，共45页。 2.5.1 连续时间随机过程的功率谱 * * 性质： 相关性与功率谱的关系为：相关性越弱，功率谱越宽平；相关性越强，功率谱越陡窄