随机过程的基本概念.pptVIP

2.宽平稳过程 定义2 如果它满足： 则称 为宽平稳过程（二阶平稳过程）， 简称平稳过程 第三十一页，共50页。 注2 注1 严平稳过程不一定是宽平稳过程。 因为严平稳过程不一定是二阶矩过程。 若严平稳过程存在二阶矩，则它一定是宽平稳过程。 宽平稳过程也不一定是严平稳过程。 因为宽平稳过程只保证一阶矩和二阶矩不随时间推移而改变，这当然不能保证其有穷维分布不随时间而推移。 第三十二页，共50页。 3. 平稳过程协方差函数的性质 性质3 性质1 性质4 性质2 即对任意的2n个实数 第三十三页，共50页。 例1 满足 试讨论随机序列 的平稳性。 解 因为 注 在科学和工程中，例1中的过程称为“白噪声”，它是实际中最常用的噪声模型。 第三十四页，共50页。 例2 解 的密度函数为 所以 其中T={1,2,…}， 试讨论随机序列 的平稳性。 是在[0，1]上服从均匀分布 的随机变量， 第三十五页，共50页。 随机过程的基本概念 第一页，共50页。 一、直观背景及例 第一节 随机过程的基本概念 例1 生物群体的增长问题。 在描述群体的发展或演变过程中，以 群体的个数，则对每一个t， 从t=0开始每隔24小时对群体的次数观测一次，则 表示在时刻t 是一个随机变量. 是随机过程。 假设我们 第二页，共50页。 例2 某电话交换台在时间段[0, t]内接到的呼唤次数是 与t有关的随机变量X(t), 对于固定的t, X(t)是一个 取非负整数的随机变量。故{X(t), t∈ [0,∞]}是随 机过程。 第三页，共50页。 由上例可见随机过程表示依赖于一个变动参量的一族随机变量。它虽然不能用一个确定的函数来描述，但也是有规律的。为此，我们给出随机过程的一般定义。 第四页，共50页。 二、随机过程的定义 随机过程 说明1 参数集T在实际问题中，常常指的是时间参数，但有时也用其它物理量作为参数集。 随机过程是概率空间(?,F,P)上的一族随机变量 ，其中T称为指标集或参数集. 说明2 通常将随机过程 解释为一个物理、自然和社会的系统， 表示系统在时刻t所处的状态。 第五页，共50页。 的所有可能状态构成的集合为状态空间，记为S. 一般地，如果不做说明都认为状态空间是实数集R或R的子集。 状态分类 离散状态 连续状态 取值是离散的 取值是连续的 第六页，共50页。 说明3 第七页，共50页。 说明4 当T取为R， 或[a,b]时，称 为连续参数的随机过程。 当T取为Z， 时，称 为离散参数的随机过程。 参数集T通常代表时间，T可取实数集R,非负实数集 ，整数集Z，或非负整数集 等 第八页，共50页。 参数集T是一个可列集 T={0,1,2,…} 离散参数 连续参数 参数分类 参数集T是一个不可列集 第九页，共50页。 例1（随机游动）一个醉汉在路上行走，以 概率p前进一步，以概率1-p后退一步（假定 其步长相同）。以X(t)记他t时刻在路上的位 置,则{X(t)}就是直线上的随机游动 第十页，共50页。 例2 （布朗运动）英国植物学家布朗注意到漂浮在液 面上的微小粒子不断进行无规则的运动，这种 运动后来称为布朗运动。它是分子大量随机碰 撞的结果。若以（X(t),Y(t)）表示粒子在平面坐 标上的位置，则它是平面上的布朗运动。 第十一页，共50页。 例3 （排队模型）顾客来到服务台要求服务。当 服务站中的服务员都忙碌，即服务员都在为别的 顾客服务时，来到的顾客就要排队等候。顾客的 到来、每个顾客所需的服务时间是随机的，所以 如果X(t)表示t时刻的队长,Y(t) 表示t时刻到来的顾 客所需的等待时间，则{X(t), t∈T}{Y(t), t∈T}都是 随机过程。 第十二页，共50页。 一、随机过程的分布函数 一维分布函数 其分布函数为 第二节 有限维分布与Kolmogorov定理 第十三页，共50页。 二维分布函数 联合分布函数 第十四页，共50页。 n 维分布函数 联合分布函数 第