随机数的产生与检验.pptVIP

* 注：R软件检验随机数是否服从某一分布时，可采用这种检验方法。 第二十九页，共42页。 3、独立性检验：自相关系数的检验 * 随机数r1,r2,……,rn中的前后项是否是统计相关性是否是显著的。相关系数反映了数据间的线性相关程度，若独立，则相关系数必为0（反之不一定）。 原假设H0： 第三十页，共42页。 随机数的产生与检验 第一页，共42页。 第一节 概论 1. 意义：由于在统计学的不同技术中需要使用随机数，比如从统计总体中随机抽取样本时，或者在将实验动物随机分配到不同的试验组的过程中，或者在进行蒙特卡罗模拟法计算的时候等等，所以。。。 2.定义：设随机变量X~F(x),则称随机变量X的抽样序列{Xi}为分布F(x)的随机数。 （一）基本概念和定理 * 第二页，共42页。 定理 定理1.1：设 是连续且严格单调上升的分布函数，它的反函数存在，且记为 ，即 2、若随机变量 ，则 的分布函数为 1、若随机变量 的分布函数为 ，则 * 第三页，共42页。 证明： 设随机变量 的分布函数为 ，当 时， 当 时， ；当 时， 所以 设 的分布函数为 ，则 因为 ，对任意 有 。所以 的分布函数为 * 第四页，共42页。 定理1.1说明了任意分布的随机数均可由均匀分布 的随机数变换得到。常简称 的随机数为均匀分布随机数。 * 第五页，共42页。 手工方法：抽签、掷骰子、摇号等； 随机数表法：占用内存大，目前已很少使用； 物理方法：放射性衰变、电子设备的热噪音、宇宙射线的触发时间等等；不能重复计算； 数学方法：使用最广。 （二）产生随机数的一般方法： * 第六页，共42页。 （三）伪随机数 伪随机数：在计算机上用数学方法产生均匀随机数是指按照一定的计算方法而产生的数列，它们具有类似于均匀随机变量的独立抽样序列的性质，这些数既然是依照确定算法产生的，便不可能是真正的随机数，因此常把用数学方法产生的随机数称为伪随机数。 伪随机数不可能真随机； 需要对产生的伪随机数进行各种检验保证其符合独立性条件且分布为要求的分布； * 第七页，共42页。 * 第八页，共42页。 均匀随机数的产生： 主要有线性同余法（LCG），组合同余法，反馈位移寄存器方法等 第二节 均匀随机数的产生 * 第九页，共42页。 同余 性质： 对称性：a≡b(mod M)，则b≡a(mod M). 传递性:若a≡b(mod M)，b≡c(mod M)，则a≡c(mod M). （一）同余与线性同余法 * 第十页，共42页。 性质4： 例如：已知12≡60(mod 16)，M=16，取C=6，a=2，b=10，因为(M,C)=2，则有2≡10(mod 8)，其中M/(M,C)=16/2=8。 或者，取C=12， M=16，因为(M,C)=4，则有1≡5(mod 4)，其中M/(M,C)=16/4=4。 * 第十一页，共42页。 求余运算 求余运算的式子A(mod M)定义为： 其中 表示求 的整数部分。 * 第十二页，共42页。 线性同余法（Linear Congruence Generator，LCG）的递推公式为： * 第十三页，共42页。 线性同余法的周期： * 第十四页，共42页。 线性同余法产生的序列 一定会重复，因为周期最多只有M个可能取值。 * 第十五页，共42页。 说明：满周期是T=M时。 * 满周期 第十六页，共42页。 当c≠0时，下式称为混合同余发生器，当c=0时，称为乘同余发生器，此时当模为素数时，称它为素数模乘同余发生器。 * 补充1：混合同余发生器 与 素数模乘同余发生器 第十七页，共42页。 两个常用的混合同余发生器： * 第十八页，共42页。 常用的素数模乘同余发生器 ： * 第十九页，共42页。 常用的素数模乘同余发生器 ： * 第二十页，共42页。 思想： 先用一个随机数发生器产生的随机数列为基础，再用另一个发生器对随机数列进行重新排列得到的新数列作为实际使用的随机数。这种把多个独立的发生器以某种方式组合在一起作为实际使用的随机数，希望能够比任何一个单独的随机数发