《金融计量学》- 课程教学大纲.docxVIP

PAGE 12 《金融计量学》课程教学大纲 一、课程基本信息 课程代码课程名称：金融计量学 英文名称：Financial Econometrics 课程类别：学科基础课 学 时：48（其中实验学时12） 学 分：3 适用对象: 金融学、金融工程、投资学、保险学 考核方式：考试 先修课程：微积分、线性代数、概率率与数理统计、统计学、宏观经济学、微观经济学、金融学 二、课程简介 中文简介 金融计量学主要探讨如何利用经济理论、数学、统计推断等工具，建立计量模型，以检验金融理论和对金融变量（如利率、汇率、价格、交易量等）之间的关系进行定量分析，为后续专业课程的学习奠定实证研究的方法论基础。本课程主要介绍了金融计量学的一般概念及工作步骤、模型估计的基本方法、模型检验与出现多重共线性、异方差和自相关情况下的修正方法，虚拟变量回归和时间序列计量经济模型等内容。作为一门方法论基础课，金融计量学的教学过程和教学内容中均蕴含着丰富的思政元素，这些思政元素是对学生进行马克思主义理论和社会主义核心价值观教育的良好素材。 英文简介 Financial econometrics mainly discusses how to use economic theory, mathematics, statistical inference and other tools to establish econometric model to test the financial theory and conduct quantitative analysis on the relationship between financial variables (such as interest rate, exchange rate, price, trading volume, etc.), so as to lay a methodological foundation for empirical study of the follow-up professional courses. This course mainly introduces the general concepts and working steps of financial econometrics, basic methods of model estimation, model test and correction methods in the case of multicollinearity, heteroscedasticity and autocorrelation, dummy variable regression and time series econometric model. As a basic course of methodology, there are rich ideological and political elements in the teaching process and teaching content of financial metrology. These ideological and political elements are good materials for the education of Marxist theory and socialist core values for students. 三、课程性质与教学目的 本课程是金融学、金融工程、投资学和保险学本科专业的学科基础课程，教学的主要目的在于向学生介绍现代金融计量学的基础理论、模型和方法，培养学生在经济金融理论的基础上，借助计量分析软件建立金融计量学模型的能力，拓宽学生分析、研究现实经济金融问题的思路，增强学生的数量分析和实际动手能力，从而为对我国金融市场进行实证研究打下坚实的基础。具体要求如下：第一、了解经济数量分析课程在经济学、金融学课程体系中的地位，了解经济数量分析在经济学的发展和实际金融工作中的作用；第二、掌握基本的计量经济学理论与方法，并对计量经济学理论与方法的新发展有概念性的了解；第三、能够建立并应用简单的金融计量模型，包括使用常用的金融计量学软件；第四、具有进一步学习与应用金融计量学理论、模型的基础和能力。 与教学目标相对应，其思政育人的总体目标可确定为培养学生严谨治学、力求上进的学习态度，培养学生诚信待人、实事求是的科学素养，培养学生自主学习、终身学习的意识，培养学生敬业、诚信、友善的社会主义核心价值观。 四、教学内容及要求 第一章 导论 (一)目的与要求 1．了解计量经济学的学科性质,基本概念