市场风险内部模型法讲义PPT文档资料.pptVIP

INTERNAL MODEL APPROACH;主要内容;Part 1: internal model approach 第一部分：新协议市场风险内部模型法;市场风险的来源和定义 ;巴塞尔委员会相关文献综述;巴塞尔委员会相关文献综述;新资本协议市场风险主要内容;新资本协议市场风险主要内容;新资本协议市场风险主要内容;2010年底我行成为国内第一批实施新资本协议的银行 ;风险计量;市场风险计量;市场风险计量;市场风险计量;市场风险计量;市场风险计量;市场风险计量;市场风险计量;市场风险计量 – 敏感性分析;市场风险计量 – 风险价值;方差—协方差法 主要假设：风险因子是正态分布的。 适用范围：传统资产以及线性的金融衍生品。 优势：迅速简单的计算；不需要大量的历史数据，只需要波动性和相关性矩阵。 劣势：对于非线性投资组合或有偏的分布，计算的精确性不足。;风险价值的计量方法;风险价值的计量方法;市场风险计量 – 风险价值;市场风险计量 – 风险价值;风险价值（VaR）的应用;市场风险计量 – 事后检验;市场风险计量 – 事后检验;市场风险计量 – 事后检验;市场风险计量 – 事后检验;市场风险计量 – 压力测试;市场风险计量 – 压力测试;市场风险计量 – 压力测试;风险计量-特定风险;风险计量-潜在风险暴露;市场风险管理政策;市场风险管理流程;市场风险管理流程-限额设定和预警;限额监控 ;市场风险管理流程-限额设定和预警;市场风险管理流程-交易与控制流程;限额监控;市场风险管理流程-定期和独立的内部审计;市场风险管理流程-定期进行市场风险管理会议;风险报告和信息披露;;巴塞尔委员会对次贷危机的反应;;;;客观看待新协议;