华工应用随机过程试卷及参考答案参照.pdfVIP

华南理工大学 2011— 2012 学年第一学期 《应用随机过程》考试试卷（ A 卷） （闭卷时间 120 分钟） 院/系年级 __ 专业姓名学号 题号 一 二 三 四 总分 得分 一、填空题（每小题 4 分，共 16 分） 得分 1、设 X 是概率空间 ( Ω,F,P)上的一个随机变量， 且 EX 存在， C F σ E XC 是 的子 －域，定义 ( )如下： （1）_______________ ； （2 ）_____________________________________________ ； N (t),t ≥ 0 λ N (t ) 2、设{ }是强度为 的 Poisson过程，则 具有 _____ 、 ( ) ( ) _____增量，且 ? t 0，h 0 充分小，有： P({N t + h - N t = 0})＝ P N t + h - N t = 1 ________， ({ ( ) ( ) } )＝_____________； W t ,t ≥0 ? t 0 W t ～____ ， 3、设{ ( ) }为一维标准 Brown 运动，则 ， ( ) 且与 Brown 运动有关的三个随机过程 ____________、________ ______________、______________都是鞅（过程） ； 4、倒向随机微分方程（ BSDE ）典型的数学结构为 __________ ______________________________，其处理问题的实质在于 ______________________________________________________。 二、证明分析题（共 12 分，选做一题） 得分 1、设 X 是定义于概率空间 ( Ω,F,P)上的非负随机变量，并且具有 1 a 指数分布，即： - λ ， ，其中 是正常数。设 P({X ≤ a} ) = 1- e a 0 λ λ 是 λ ( )X - λ- λ 另一个正常数，定义： Z ，由下式定义： P(A)= AZdP， = λ e ∫ ?A ∈F ；（1 ）证明： P Ω = 1；（2 ）在概率测度 P 下计算的分布函