大数定律相关.pptxVIP

主要内容（1.5学时） 一、切比雪夫不等式。 二、依概率收敛简介。 三、大数定律（难点）。 1、切比雪夫大数定律。 2、伯努利大数定律。 3、辛钦大数定律。 一、切比雪夫不等式 1、马尔科夫不等式 设X是只取非负值的随机变量,且具有数学期望E(X ), 则 E(X ) 对于任意正数 ,有 P{X   }   （证明见下页） 说明： 重要性在于不知道X的分布(f(x),pk)情况下,通过 E(X)估计事件{X  }的概率下限. 证明: 以连续型X证明, 设X的概率密度为f(x). X只取非负值, 故x  0时, f (x)  0       E(X )  xf (x)dx  x f (x)dx  x f (x)dx 0 0      x f (x)dx    f (x)dx   P{X   }   E(X ) 改写为: P{X   }   2、切比雪夫不等式 设随机变量X的E( X )存在, D( X )   , 则对 0,有 2   2   2 P{| X  E( X ) |  }  , 或 P{| X  E( X ) |  }  1  2 2 重要性: 不知道X的分布(f(x),pk)情况下,通过E(X),D(X) 估计事件{| X  E(X ) | }的概率下