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自有关的查验与修正(1)
自有关的查验与修正(1)
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自有关的查验与修正(1)
实验 2 自有关的查验与修正
一、实验目的:
掌握自有关模型的查验方法与办理方法 .。
二、实验内容及要求:
表 1 列出了 1985- 2007 年中国乡村居民人均纯收入与人均花费性支出的统计数据。( 1)利用 OLS 法成立中国乡村居民人均花费性支出与人均纯收入的线性模型。
( 2)查验模型能否存在自有关。
( 3)假如存在自有关,试采纳适合的方法加以除去。
表 1
1985- 2007 年中国乡村居民人均纯收入与人均花费性支出
(单位:元 )
整年人均纯收入
整年人均花费性支
花费价钱指数
出
年份
(现价)
(现价)
(1985=100)
1985
397.6
317.42
100
1986
423.8
357
106.1
1987
462.6
398.3
112.7
1988
544.9
476.7
132.4
1989
601.5
535.4
157.9
1990
686.3
584.63
165.1
1991
708.6
619.8
168.9
1992
784
659.8
176.8
1993
921.6
769.7
201
1994
1221
1016.81
248
1995
1577.7
1310.36
291.4
1996
1923.1
1572.1
314.4
1997
2090.1
1617.15
322.3
1998
2162
1590.33
319.1
1999
2214.3
1577.42
314.3
2000
2253.4
1670
314
2001
2366.4
1741
316.5
2002
2475.6
1834
315.2
2003
2622.24
1943.3
320.2
2004
2936.4
2185
335.6
2005
3254.93
2555
343
2006
3587
2829
348.1
2007
4140
3224
366.9
实验以下:
第一对数据进行调整,将整年人均纯收入和整年人均花费性支出相应调整为整年实质人均纯收入和整年实质人均花费性支出。
图 1
1、用 OLS 预计法预计参数
图 2
图 3
图形剖析:
图 4
从图 4 中能够看出,中国乡村居民人均花费性支出与人均纯收入存在着显着的正有关关系。
预计回归方程:
从图 3 中能够得出,预计回归方程为:
Y=56.21878+0.698928X
t=(3.864210)(31.99973)
R2=0.979904 F=1023.983 D.W.=0.409903
2.自有关查验
( 1)图示法
图 5
从图 5 中,能够看出残差的变化有系统模式, 连续为正或连续为负, 表示残差项存在一阶正
自有关。
(2)DW 查验
从图 3 中能够获得 D.W.=0.409903 ,在显着水平去 5% , n=23 , k=2 , dL =1.26, d U=1.44 。
此时 0D.W. d L,表示存在正自有关。
( 3) B-G 查验
图 6
从图 6 中可获得, nR2 =14.90587 ,临界概率 P=0.0006 ,所以协助回归模型是显着的,即存
在自有关性。又由于
, et-1 , et-2 的回归系数均显着地不为0
3.自有关的修正
使用广义差分法对自有关进行修正:
图7
对原模型进行广义差分,获得广义差分方程:
Y t-0.815024Y t-1 =β 1( 1-0.815024 ) +β2 ( Xt -0.815024X t-1) +u t
对广义差分方程进行回归:
图 8
从图 8 中能够得出此时的 D.W.=1.324681 ,在取显着水平为 5% ,n=23 ,k=2 ,dL =1.26, d U =1.44,
模型中 dL DWd U ,此时不可以确立能否存在自有关。
在广义差分法没法达成修正的状况下,现成立对对数模型:
图9
对双对数模型进行调整:
图 10
图 11
从图 11 中能够得出此时的 D.W.=1.985950 ,在取显着水平为 5% , n=23 , k=2 , dL =1.26,
dU=1.44 ,模型中 dU DW4-d U ,此时不存在自有关。由此达成对自有关的修正。
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