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计量经济学试题及 计量经济学试题及 计量经济学试题及 .. . . .. 1.计量经济学模型 ：揭露经济现象中客观存在的因果关系 ，主要采纳回归剖析方法的经济数学模型 。 2.参数预计的无偏性 ：它的均值或希望值能否等于整体的真切值 。 3.参数预计量的有效性 ：它能否在全部线性无偏预计量中拥有最小方差 。 预计量的期 望方差越大说明用其预计值代表相应真值的有效性越差 ；不然越好 ，越有效 。不一样的 预计量拥有不一样的方差 ，方差最小说明最有效 。 4.序列有关 ：即模型的随即扰乱项违反了互相独立的基本假定 。 5.工具变量 ：在模型预计过程中被作为工具使用 ，以代替与随即扰乱项有关的随机解 释变量。 6.构造式模型 ：依据经济理论和行为规律成立的描绘经济变量之间直接关系构造的计 量经济学方程系统 。 7 ．内生变量 ：拥有某种概率散布的随机变量 ，它的参数是联立方程系统预计的元 素，内生变量是由模型系统决定的 ，同时也对模型系统产生影响 。内生变量一般都是 经济变量 。 8.异方差 ：对于不一样的样本点 ，随机扰乱项的方差不再是常数 ，而是互不同样 ，则认 为出现了异方差性 。 回归剖析 ：研究一个变量对于另一个 （些）变量的依靠关系的计算方法和理论 。其目的在于通事后者的已知或设定值 ，去预计和展望前者的 （整体）均值。前一变量称为被解说变量或应变量 ，后一变量称为解说变量或自变量 。 1．以下不属于 线性回归模型经典假定的条件是 （ A ） ．．． A． 被解说变量确立性变量 ，不是随机变量。 C． 随机扰动项听从正态散布 。 2．参数 的预计量 ?具备有效性是指 （ A． Var ( ?) 0 C．E(? ) 0  B．随机扰动项听从均值为 0，方差恒定，且协方差为 0。 D．解说变量之间不存在多重共线性 。 ） B． Var ( ?) 为最小 D． E( ? )为最小 3．设 肉 和 Qt  为居民的猪肉需求量 ，I 为居民收入 ，PP 为猪肉价钱 ，PB 为牛肉价钱 ，且牛猪肉是代替商品，则成立以下的计量经济学模型： 0 1 I i 2 Pi P 3Pi B i 依据理论预期 ，上述计量经济学模型中的预计参数 ? 、 ? 和 ?3 应当是（ C ） 1 2 A． ? ， ? ， ?3 0 B． ? ， ? ， ?3 0 1 0 2 0 1 0 2 0 C． ? ， ? ， ?3 0 D． ? ， ? ， ?3 0 1 0 2 0 1 0 2 0 4．利用 OLS 预计模型 Yi 0 1 Xi i 求得的样本回归线 ，以下哪些结论是不正确的 （ D ） ?i =0 A．样本回归线经过 （ X ,Y ）点 B． . 学习参照 . .. . . .. C．Y Y D． Y ? ? X i 0 1 i ? 5．用一组有 20 个观察值的样本预计模型 Yi 0 1 X i i 后，在 0.1 的明显 . 学习参照 . .. . . .. 性水平下对 ?1 的明显性作 t 查验，则 1明显地不等于零的条件是 t 统计量 绝对值大于 （ D ） A. t 0.1 (20) B. t 0.05 (20) C. t0.1(18) D. t 0.05(18) 6 ．对模型 Yi 0 1 X 1i 2 X 2i i 进行整体线性明显性查验的原假定是 （ C ） A． 0 1 20 B． j 0 ，此中 j 0,1,2 C． 1 2 0 D． j 0 ，此中 j 1,2 7. 对 于 如 下 的 回 归 模 型 ln Yi 0 1 ln X i i 中 ， 参 数 1 的含义是 （ D ） A．X 的相对变化 ,惹起 Y 的希望 B．Y 对于 X 的边沿变化率 值的绝对变化量 C．X 的绝对量发生必定改动时 , D．Y 对于 X 的弹性 惹起 Y 的相对变化率 8.假如回归模型为背了无序列有关的假定 ，则 OLS 预计量（ A ） A．无偏的 ，非有效的 B．有偏的 ，非有效的 C．无偏的 ，有效的 D．有偏的 ，有效的 9. 以下查验方法中 ，不可以用来查验异方差的是 （ D ） A．格里瑟查验 B．戈德菲尔德 - 匡特查验 C．怀特查验 D．杜宾 -沃森查验 10． 在对多元线性回归模型进行查验时 ，发现各参数预计量的 t 查验值都很 低，但模型的拟合优度很高且 F 查验明显，这说明模型很可能存在 （ C ） A．方差非齐性 B．序列有关性 C．多重共线性 D．模型设定偏差 包括截距项的回归模型中包括一个定性变量，且这个定性变量有 3 种特 征， 则，假如我们在回归模型中归入 3 个虚构变量将会致使模型出现 （  A  ） A．序列有关  B．异方差 C．完好共线性  D．随机解说变