7经典计量经济学应用模型.pptVIP

⒊ 扩展的线性支出系统需求函数模型的估计方法 ⑴ 迭代法 首先改写成如下形式： （1） 其中: 再改写成如下形式： (2) 迭代过程 给定一组边际消费倾向b的初始值； 计算(1)中X的样本观测值； 采用OLS估计(1)，得到基本需求量r的第一次估计值； 代入(2)中，计算Z和W的样本观测值； 采用OLS估计(1)时，应该首先将个方程相加，然后对相加得到的方程进行最小二乘估计。为什么？ 首先给定b的初始值与首先给定r的初始值，不影响估计结果。为什么？ 采用OLS估计(2)，得到b的第一次估计值； 重复该过程，直至两次迭代得到的参数估计值满足收敛条件为止。即完成了模型的估计。 ⑵ 截面数据作样本时的最小二乘法 利用截面上价格相同，写成： 对模型采用普通最小二乘法进行估计，得到： 然后利用参数之间的关系计算: * 四、交叉估计 ⒈问题的提出 收入和价格两类变量对商品需求量的影响是不同的。为什么？ 商品需求量和收入之间存在长期关系；而价格水平一般只对商品需求量具有短期影响。为什么？ 时间序列数据适合于短期弹性的估计，截面数据适合于长期弹性的估计。 于是就提出了合并时间序列数据和截面数据的估计方法，即交叉估计方法。 用截面数据为样本估计模型中的一部分反映