时间序列分析-第五章 时间序列的预报.pptVIP

A 非决定性平稳序列 ? 定理 2.1 ? 定义 2.1 ? 例 ? 定义 2.2 ? B Wold表示定理及其证明 ? ? ? ? ? ? ? ? ? C Kolmogorov公式 ? ? D 最佳预测和最佳线性预测相等的条件 ? ? 第五章 时间序列的预报 杭州电子科技大学 程宗毛 Note 对时间序列进行统计分析的主要目的就是对时间序列进行预测。 在第一章中我们已经知道任何的时间序列{Xt}都可以分解成趋势项、季节项和随机项。趋势项和季节项可以看作是非随机的时间序列进行处理，而随机项一般是平稳序列，故我们这一章主要讨论平稳序列的预测问题。 平稳序列的方差有限，所以我们总是假设我们本章中的随机变量方差有限，而一般平稳序列与零均值平稳序列只是相差一个常数，所以我们主要讨论零均值平稳序列的预测问题。 主要内容 5.1 最佳线性预测的基本性质 5.2 非决定性平稳序列及其Wold表示 5.3 时间序列的递推预测 5.4 ARMA(p,q)序列的递推预测 5.1 最佳线性预测的基本性质 主要内容： A. 最佳线性预测 B. Hilbert空间中的投影 C. 最佳预测 最佳线性预测 ? 最佳线性预测定义 ? 性质 1 ? 性质1 证明 ? 性质 2 ? 性质2 证明 ? 性质2 证明 ? 性质 3 ? 性质 4 ? 性质 5 ? 性质 6 ? 性质 7 ? 性