非线性回归模型计量经济学北京大学岳昌君.pptxVIP

非线性回归模型计量经济学北京大学岳昌君 2 例子：流通比例对沪深两市收盘价的影响 模型： Price=a1+a2ratio+a3tn+a4pn+a5net+a6income+a7variance+u 因变量：日平均收盘价 自变量：流通比例、日平均换手率、上市首日流通股本、每股净资产、每股收益、每股价格波动。 回归结果： Price=22.88+0.219ratio-0.095tn-0.566pn- t (8.2) (3.6) (-1.3) (-5.97) 2.67net+22.75income+0.118variance (-3.76) (5.97) (22.5) 资料来源：金融班硕士论文《中国股市流通性溢价的初步分析》 第1页/共42页 3 第四章 线性模型扩展 第2页/共42页 4 第四章 线性模型扩展 设定：在模型中解释变量将考虑时间、虚拟变量、季节变量等。 方程式：内蕴线性、内蕴非线性 第3页/共42页 5 §1 非线性回归模型 第4页/共42页 6 2、双ln模型 第5页/共42页 7 2、双ln模型 第6页/共42页 8 3、对数函数（X单ln) 第7页/共42页 9 4、指数函