李子奈计量经济学4.pptVIP

第九十五页，共一百七十四页。 1.通过OLS法建立如下中国商品进口方程 （2.32） （20.12） 2. 进行序列相关性检验 第九十六页，共一百七十四页。 DW检验 取?=5%，由于n=24，k=2(包含常数项)，查表得： dl=1.27， du=1.45 由于 DW=0.628 dl ，故: 存在正自相关。 拉格朗日乘数检验 （0.23） （-0.50） (6.23) （-3.69） R2=0.6614 2阶滞后： 第九十七页，共一百七十四页。 于是，LM=22?0.6614=14.55 取?=5%，?2分布的临界值?20.05(2)=5.991 LM ?20.05(2) 故: 存在正自相关 3.阶滞后： (0.22) (-0.497) (4.541) （-1.842） （0.087） R2=0.6615 第九十八页，共一百七十四页。 于是，LM=21?0.6614=13.89 取?=5%，?2分布的临界值?20.05(3)=7.815 LM ?20.05(3) 表明: 存在正自相关；但ět-3的参数不显著，说明不存在3阶序列相关性。 第九十九页，共一百七十四页。 3. 运用广义差分法进行自相关的处理 （1）采用杜宾两步法估计? 第一步，估计模型 （1.76） (6.64) (-1.76) (5.88) (-5.19) (5.30) 第一百页，共一百七十四页。 第二步，作差分变换： 则M*关于GDP*的OLS估计结果为： （2.76） (16.46) 第一百零一页，共一百七十四页。 取?=5%，DWdu=1.43 (样本容量24-2=22) 表明：已不存在自相关 于是原模型为： 与OLS估计结果的差别只在截距项： 第一百零二页，共一百七十四页。 （2）采用科克伦-奥科特迭代法估计? 在Eviews软包下，2阶广义差分的结果为： 取?=5% ，DWdu=1.66(样本容量:22) 表明:广义差分模型已不存在序列相关性。 (3.81) (18.45) (6.11) (-3.61) 第一百零三页，共一百七十四页。 可以验证: 仅采用1阶广义差分，变换后的模型仍存在1阶自相关性； 采用3阶广义差分，变换后的模型不再有自相关性，但AR[3]的系数的t值不显著。 第一百零四页，共一百七十四页。 一、多重共线性的概念 二、实际经济问题中的多重共线性 三、多重共线性的后果 四、多重共线性的检验 五、克服多重共线性的方法 六、案例 *七、分部回归与多重共线性 §4.3 多重共线性 第一百零五页，共一百七十四页。 一、多重共线性的概念 对于模型 Yi=?0+?1X1i+?2X2i+?+?kXki+?i i=1,2,…,n 其基本假设之一是解释变量是互相独立的。 如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性(Multicollinearity)。 第一百零六页，共一百七十四页。 如果存在 c1X1i+c2X2i+…+ckXki=0 i=1,2,…,n 其中: ci不全为0，则称为解释变量间存在完全共线性（perfect multicollinearity）。 如果存在 c1X1i+c2X2i+…+ckXki+vi=0 i=1,2,…,n 其中ci不全为0，vi为随机误差项，则称为 近似共线性（approximate multicollinearity）或交互相关(intercorrelated)。 第一百零七页，共一百七十四页。 在矩阵表示的线性回归模型 Y=X?+?中，完全共线性指：秩(X)k+1，即 中，至