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计量经济学各章习题 (4)如果存在异方差性，通常用的t检验和F检验是无效的。 (5)当存在自相关时，OLS估计量既不是无偏的，又不是有效的。 (6)消除一阶自相关的一阶差分变换法假定自相关系数必须等于lo(7)模型中包含无关的解释变量，参数估计量会有偏，并且会增大估计量的方 差，即增大误差。 (8)多元回归中，如果全部“斜率”系数各自经t检验都不显著，那么R2值也高 不了。 (9)存在异方差的情况下，OLS法总是高估系数估计量的标准误差。 (10)如果一个具有非常数方差的解释变量被(不正确地)忽略了，那么OLS残 差将呈异方差性。 考虑带有随机扰动项的复利增长模型：Y,=Y0(l + ryu? Y表示GDP, Yo是Y的基期值，r是样本期内的年均增长率，t表示年份，t=1978,…,2003。 试问应如何估计GDP在样本期内的年均增长率？ 检验以下情况下是否存在扰动项的自相关。 DW=0.81, n=21, k=3DW=2.25, n=15, k=2⑶ DW=1.56, n=30, k=5有人建立了一个回归模型来研究我国县一级的教育支出： Y=Bo+B 1X1+B2X2+B3X3+11其中：Y, Xi, X2和X3分别为所研究县份的教育支出、居民人均收入、学龄儿 童人数和可以利用的各级政府教育拨款。 他打算用遍布我国各省、市、自治区的100个县的数据来估计上述模型。 (1)所用数据