2020-12-25_T000025710_金融工程专题报告：如何利用Kelly公式，优化FOF组合的配置权重？.pdfVIP

下载本文档

0
0
约5.48万字
约 14页
2022-07-25 发布于天津
举报
版权申诉

2020-12-25_T000025710_金融工程专题报告：如何利用Kelly公式，优化FOF组合的配置权重？.pdf

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

[table_page] 金融工程专题报告 [table_subject] 撰写日期：2020 年12 月24 日证券研究报告--金融工程专题报告如何利用Kelly 公式，优化FOF 组合的配置权重？ ——金融工程专题报告分析师：张青 [table_main] 华宝财经评论类模板 ◎ 投资要点：执业证书编号：S0890516100001 电话：021 FOF 组合的构建一般涉及三个层面：宏观层面的大类资产配置、中邮箱：zhangqing@ 观层面的行业、风格或策略配置，以及微观层面的标的配置。相应的，三个载转层面配置策略的改变，均会导致最终所构建的FOF 组合微观标的资产的权与分析师：李亭函播重变动。目前关于FOF 配置策略的研究，多集中于宏观与中观层面，微观传执业证书编号:S0890519080001 可层面的研究重点则以基金标的遴选为核心，而筛选出来的标的，同类标的一不电话：021 用，般采用等权配置。等权配置的优点在于方法简单易行，同时也一定程度实现邮箱：litinghan@ 使部了同类策略底层资产的分散化。那么等权配置是否是最优的微观标的配置方内人法呢？似乎并不见得，之前我们的研究就发现，相较于等权配置，风险平价本分析师：贾依廷供的方法就可以进一步提升组合的收益风险比。一个很自然延伸出来的问题就仅执业证书编号: S0890520010004 载，