2020-12-31_T000025710_金融工程专题报告：FOF组合构建，如何持续跑赢市场基准？-行业中性与跟踪误差技术运用.pdfVIP

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2022-07-25 发布于天津
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2020-12-31_T000025710_金融工程专题报告：FOF组合构建，如何持续跑赢市场基准？-行业中性与跟踪误差技术运用.pdf

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[table_page] 金融工程专题报告 [table_subject] 撰写日期：2020 年12 月30 日证券研究报告--金融工程专题报告 FOF 组合构建，如何持续跑赢市场基准？——行业中性与跟踪误差技术运用金融工程专题报告分析师：张青 [table_main] 华宝财经评论类模板 ◎ 投资要点：执业证书编号：S0890516100001 电话：021  FOF 组合构建的一个重要目的，是通过组合化、分散化投资，获取较之邮箱：zhangqing@ 单一基金更好的收益风险特征。这其中，能否持续稳定的跑赢市场宽基，载转是对 FOF 组合绩效评估的一个重要维度。为此，如何优化FOF 组合中所与播研究助理：程秉哲配置的微观标的权重，提升跑赢市场基准的概率，是FOF 研究及实践中必传可邮箱：chengbingzhe@ 然要关注的问题。不用，使 在量化对冲、指数增强等量化选股研究领域，提升组合较之基准表现的稳销售服务电话：部内定性，较为成熟的思路是行业中性与跟踪误差控制技术，前者通过控制较人 021 本之基准的行业偏离度，降低行业风格的敞口暴露，以获取稳定的阿尔法收供仅益；而后者则是通过对组合较之基准日超额收益的波动率控制，将组合较相关研究报告载，下