2020-02-11_00013509_金融工程专题：蜘蛛网CTA策略的5年总结.pdfVIP

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2022-07-25 发布于天津
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2020-02-11_00013509_金融工程专题：蜘蛛网CTA策略的5年总结.pdf

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金金融工程专题融工 2020 年02 月10 日程蜘蛛网CTA 策略的5 年总结研究金融工程研究团队 ——金融工程专题魏建榕（分析师）傅开波（联系人） weijianrong@kysec.cn fukaibo@kysec.cn 证书编号：S0790519120001 证书编号：S0790119120026 ⚫ “成交持仓表”蕴含丰富的投资者行为信息在每个交易日的收盘之后，中国金融期货交易所的官方网站都会公布当日股指期金货的“结算会员成交持仓排名”数据，我们简称之为“成交持仓表”。此项数据融载工包含了单边持仓达到1 万手以上（含）和当月合约前20 名结算会员的成交量与转程与持仓量，揭示了投资者行为的及时动态，是一项十分重要的市场信息。我们于播专传可题 2013 年底提出了基于成交持仓表数据的股指期货CTA 策略，并将其命名为“蜘不蛛网策略”，受到了量化同行的关注与认可。用，使部内人 ⚫ “蜘蛛网”策略，逻辑简单，步骤简洁本供在2015 年2 月，我们对原始蜘蛛网策略进行了重要的简化，并持续跟踪至今。仅，简化后的蜘蛛网策略，逻辑清晰，步骤简洁，交易信号的计算步骤如下：载