网贷平台借款人信用风险识别研究.docVIP

网贷平台借钱人信誉风险鉴识研究 如何鉴识P2P网络借贷平台借钱人的信誉风险不但是平台出借人关注的重 点问题,更是平台自己存续的要点。本文鉴于拍拍贷的信誉贷款数据,利用logit 方法,从借钱人信誉风险识其余角度,研究了拍拍贷平台出借人能否能够有效的 利用平台供给的借钱人信息鉴识其信誉风险。 本文的研究共分红三个步骤:第一,鉴于真切违约样本,研究借钱人标的信息 与其实质的信誉风险的关系,建立借钱人信誉风险评估模型;而后,利用信誉风险 评估模型对样本内数据进行拟合,将展望的违约概率与真切的违约状况进行比较 以检验模型拟合的成效;最后,经过比较模型对借钱人信誉风险的展望和出借人 利用标的信息做出的出借决议,分析出借人的出借决议能否正确。经过实证研究 获取以下三点结论:第一,经过分析信誉风险样本发现信誉风险与贷款限期、认证 信息数目、年纪、性别、工作呈正比,与招标人数、借入信誉得分、借出信誉得 分、成功次数、失败次数呈反比。 第二,经过信誉风险样本数据建立的借钱人信誉风险评估模型能够对P2P网 贷中借钱人的信誉风险进行鉴识,且与信誉风险拟合样本8.44%的违约率对比, 该模型能将违约率降低至1.56%。第三,利用出借意向样本,对信誉风险评估模型 中明显的变量进行logit回归发现,出借人出借选择和有效风险评估模型之间存 在误差。 出借人忽视了借入信誉得分的重要性,过分依靠但没有有效利用借钱人历史 交易记录,简单盲目跟风招标,且未能真切看清借钱人供给的认证资料背后隐蔽 的设想。经过对本文的实证检验结果分析发现,鉴于信誉风险样本建立的借钱人 信誉风险评估模型能够有效的鉴识借钱人信誉风险,出借人利用标的信息做出的 出借决议与实质的借钱人信誉风险之间存在较大误差,出借人想要依靠自己经验 做出正确决议其实不简单。 最后,在实证分析结论的基础上提出优化信息服务技术、增强出借人教育和 建立信息共享系统,打破信息孤岛三个方面的政策建议。