应用回归分析第4章课后习题集参考答案.docxVIP

第 4 章 违背基本假设的情况 思考与练习参考答案 试举例说明产生异方差的原因。 答：例 4.1：截面资料下研究居民家庭的储蓄行为 Yi= 0+ 1Xi+εi 其中：Yi 表示第 i 个家庭的储蓄额，Xi 表示第 i 个家庭的可支配收入。 i由于高收入家庭储蓄额的差异较大，低收入家庭的储蓄额则更有规律性，差异较小，所以ε 的方差呈现单调递增型变化。 i 例 4.2：以某一行业的企业为样本建立企业生产函数模型 Yi=Ai 1 Ki 2 Li 3eεi 被解释变量：产出量Y，解释变量：资本 K、劳动 L、技术A，那么每个企业所处的外部环境对产出量的影响被包含在随机误差项中。由于每个企业所处的外部环境对产出量的影响程度不同，造成了随机误差项的异方差性。这时，随机误差项ε的方差并不随某一个解释变量观测值的变化而呈规律性变化，呈现复杂型。 异方差带来的后果有哪些？ 答：回归模型一旦出现异方差性，如果仍采用 OLS 估计模型参数，会产生下列不良后果： 1、参数估计量非有效 2、变量的显著性检验失去意义 3、回归方程的应用效果极不理想 总的来说，当模型出现异方差性时，参数 OLS 估计值的变异程度增大，从而造成对 Y 的预测误差变大，降低预测精度，预测功能失效。 简述用加权最小二乘法消除一元线性回归中异方差性的思想与 方法。 答：普通最小二乘估计就是寻找参数的估计值使离差平方和达极小。其中每个