商业银行现金资产的管理.pptVIP

银行的流动性需求及其种类 银行流动性的需求是客户对银行提出的必须立即兑现的资金要求。 具体来讲，银行的流动性需求包括存款客户的提现需求和贷款客户的贷款要求。 短期流动性需求 长期流动性需求 周期性流动性需求 临时流动性需求 第三十一页，共四十六页。 短期流动性需求 季节性因素是影响存款变化和贷款需求波动的主要因素 重要客户的短期行为会对银行的流动性状况产生影响 季节性因素对流动性需求的影响具有可测性 第三十二页，共四十六页。 长期流动性需求 是一种长期现金需求，主要由银行所服务的社区或产业的经济发展所决定 流动资产 非流动资产 预测贷款增长 波动负债 稳定负债 预测存款增长 现金差额 流动性需求 第三十三页，共四十六页。 周期流动性需求 周期流动性需求是一种长期现金需求，这种需求主要是由于经济周期性波动所引发的 经济的高涨与衰退，市场利率的波动 第三十四页，共四十六页。 临时流动性需求 是一种临时的现金需求，由难以预测的不寻常事件所引发的 第三十五页，共四十六页。 银行主要资金来源与资金运用 资金来源（增加头寸） 资金运用（减少头寸） 贷款利息和本金 新发放的贷款 变现债券及到期债券 购买债券 存款增加 存款减少 其他负债增加 其他负债减少 发行新股 收购股份 第三十六页，共四十六页。 二、商业银行流动性的管理 商业银行流动性管理理论的发展 商业银行流动性的度