交易风控部考核试题.pdf

交易风控部考核试题 一、选择题 （一）单选题在下面的问题中，四个选项中只有一个是最符合问题含义的。 1．()是期货区别于其他投资工具的主要标志，也是导致期货市场高风险的主要原因。 a．期货价格波动b．人为的非理性投机 c、 期货交易的杠杆效应 D.期货市场机制不完善 2．期货合约无法及时以合理价格建立或了结头寸所造成的风险属于()。a．信用风险 b．操作风险c．市场风险d．流动性风险 3.期货市场风险管理的重点是（）。a、 可控风险 B.政治风险 C.政策风险 D.灾害风 险 4．下列属于期货市场不可控风险的是()。 a、 投资者没有在合同到期前及时平仓。投资者选择了一家管理不善的期货公司。政 府发布了一项新的农产品税收政策。投资者将大部分资金投资于大豆期货市场 5．我国期货市场的监管机构是()。 a、 中国期货协会B.中国期货交易委员会C.中国期货交易所联合委员会D.中国证券 监督管理委员会 6．期货交易所的主要风险源是()。 a、 监控执行力度和价格异常波动风险 B.保证金制度和每日无负债制度 C.交易所监 管条例和监管机构管理条例 D.资本充足率和交易头寸限额 7．下列四个选项中，期货市场价格因人为投机而引起异常波动可能性最大的是 ()a．某大豆期货合约持仓集中度下降 10%，市场资金集中度上升20%b．某大豆期货合约 持仓集中度上升 10%，市场资金集中度下降20%c．某大豆期货合约持仓集中度上升 10%， 市场资金集中度上升 10%d．某大豆期货合约持仓集中度下降20%，市场资金集中度上升 10% 8.期货市场投资者的主要风险来源是（）。 a．信用风险b．投资者个人的预测能力不够c．投资者个人的资金不足d．价格风险 9.造成期货价格异常波动的最直接、最核心的因素是（）。a、 人为的不合理投机 B. 交易规则执行不当 C.监管措施不完善 D.会员结构不合理 10．()的风险监控是整个期货市场风险防范与管理的核心。a．现货供应商b．投资者 c、 期货合约中的大额头寸 D.期货交易所 11．下列关于《期货交易管理条例》的说法，不正确的是()。a．它属于行政法规 b、 金融期货和期权交易将纳入调整范围 c．在法律上为我国期货市场的长远规范发展做出了前瞻性的制度安排d．由中国证监 会于 2021 年颁布并实施 12.以下关于中国期货市场法律法规和自律规则的表述不正确（）。a、 期货交易管 理条例由国务院公布。B. 《期货公司管理办法》由中国证券监督管理委员会发布。C. 《期 货交易所管理办法》由中国金融期货交易所发布。D. 《期货从业人员业务守则（修订）》 由中国期货业协会发布 13．交易所根据某一期货合约上市运行的 （接近交割期）调整交易保证金。a、 B 阶段，情况 C，不同阶段 14。上海证券交易 所黄金期货合约进入交割月后，自然人客户在黄金期货合约中的地位将被取消___ 手。a、0 手 b、3 手的整数倍 c、5 手的整数倍 d、10手的整数倍 15．沪深 300 股票 指数期货市价指令最大单笔下单量是：（）a、10手 b、50 手 c、100手 d、150 手 16．沪 深 300 指数期货某个合约的价格为 3000 点，交易所收取 12%的保证金，投资者开仓买卖 1 手至少需要（）元保证金。a、10.8 万 b、108 万 c、13.5 万 d、135 万 17．以下哪个交易 所异常交易行为中不包含大额频繁报撤行为：（）a.上期所 b.郑商所 c.大交所 d.中金所 18．沪深300 股指期货合约的最小变动价位为（）。a.0.05 点 b.0.1 点 c.0.2 点 d.0.3 点 19．当 if1007 合约交割后，下一交易日挂牌交易的 4 个合约分别为（）。a．if1008 合约、 if1009 合约、if1012 合约、if1103 合约 b．if1008 合约、if1010 合约、if1012 合约、 if1103 合约 c．if1009 合约、if1012 合约、if1103 合约、if1106 合约 d．if1009 合约、 if1012 合约、if1106 合约、if1112 合约 20．某交易日，如果 if1005 合约的涨跌停板价 分别为 3300 点和 2700 点，则以下申报指令无效的是（） a、 销售 2700.0 点限制订单的开放