初级银行从业考试：2021初级银行从业资格证《初级风险管理》真题及答案(1).docxVIP

初级银行从业考试：2021初级银行从业资格 证《初级风险管理》真题及答案（1）共28道题 1、某金融产品的收益率为20%的概率是0. 8,收益率为10%的概率是0. 1,本金完全不 能收回的概率是0.1,那么该金融产品的预期收益率为（）。（单项选择题） 17% 7% 10% 15% 试题答案：B 2、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。（单项选择 题） A.股东 B.专家 C.最大多数员工 D.各职能部门 试题答案：C 3、在公允价值、名义价值、市场价值和内在价值四类价值中，在市场风险计量与监测 的过程中，更具有实质意义的是（）。（单项选择题） A.公允价值和预期价值 B.市场价值和公允价值 C.名义价值和市场价值 D.内在价值和名义价值 试题答案：B 4、根据操作风险损失事件分类，个人工伤赔付或者因歧视及差异待遇导致的损失事件 应当属于（）。（单项选择题） A.就业制度和工作场所安全事件 B.客户、产品和业务活动事件 C.外部欺诈事件 D.执行、交割和流程管理事件 试题答案：A 5、不属于市场风险的是（）。（单项选择题） A.利率风险 B.汇率风险 C.操作风险 D.商品风险 试题答案：C 6、由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风 险是指（）。（单项选择题） A.市场风险 B.操作风险 C.流动性风险 D.声誉风险 试题答案：B 7、相对而言，以下受房地产行业价格波动影响小的行业是（）。（单项选择题） A.水泥业 B.钢铁业 C.汽车业 D.建筑业 试题答案：c 8、行业经营出现恶化的预警指标主要有（）。（多项选择题） A.行业出现整体亏损或行业标杆企业出现亏损 B.行业相关的法律法规出现重大调整 C.市场需求出现明显下降 D.产能明显过剩 E.行业整体衰退 试题答案：A, C, D, E 9、以下关于风险计量的说法中，错误的选项是（）（单项选择题） A.风险计量就是对单笔交易承当的风险进行计量 B.风险计量可以基于专家经验 C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式 D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上 试题答案：A 10、以下对于久期公式的理解，不正确的选项是（）。（单项选择题） A.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 B,收益率与价格反向变动 C.价格变动的程度与久期的长短有关 D.久期越长价格的变动幅度越小 试题答案：D 11、以下关于监督检查的说法，错误的选项是（）o（单项选择题） A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充，互为依据，在监管活动中发挥着不同的作用 B.通过现场检查可修正非现场监管的结果 C.通过非现场监管系统收集到全面、可靠和及时的信息，这将大大减少现场检查的工作量 D.非现场监管结果将提高现场检查的质量 试题答案：D 12、对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制的市场风险控制措施是（）。（单 选题） A.止损限额 B.特殊限额 C.净头寸限额 D.总头寸限额 试题答案：C 13、在其他条件都相同的情况下，甲公司选择99%置信水平，乙公司选择95%置信水平， 计算市场风险价值时，以下表述正确的选项是（）。（单项选择题） A.乙公司风险回避程度低，更为保守 B.甲公司愿意承当更大的风险 C.甲公司风险回避程度高，更为保守 D.甲乙两公司无法比拟 试题答案：C 14、以下不属于风险预警程序的是（）。（单项选择题） A.信用信息的收集和传递 B.风险分析 C.风险防止 D.后评价 试题答案：C 15、按约束的风险类型，限额主要分为（）。（多项选择题） A.信用风险限额 B.市场风险限额 C.操作风险限额 D.流动性风险限额 E.国别风险限额 试题答案：A, B, C, D, E 16、以下各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。 A.抵押品名称 B.抵押品的质量 C.被担保的主债权种类 D.抵押物移交的时间 试题答案：D 17、以下不属于风险管理部门的具体职责的是（）。（单项选择题） A.监控各类限额 B.核准金融产品的风险定价 C.协助财务控制人员进行价格评估 D.受理风险损失索赔 试题答案：D 18、信用评分模型对个人客户而言，可观察到的特征变量不包括（ A.现金流量 B.年龄 C.资产 D.收入 （单项选择题）） （单项选择题） ）O （单项选择题） 19、在经济转型、机构变革的环境中，（）已经成为我国金融机构各类风险的主要来 源。（单项选择题） A.环境因素 B.制度因素 C.人员因素 1）.技术因素 试题答案：C 20、以下属于内部控制第二类目标的是（）。（单项选择题） A.编制可靠的公开发布的财务报表 B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循 C.业绩和盈利目标 D.资源的安