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- 1 风险管理模拟试题及答案 一、 单项选择题 １商业银行的核心竞争力是：Ｄ Ａ吸存放贷Ｂ支付中介Ｃ货币创造Ｄ风险管理 ２风险是指：Ｃ Ａ损失的大小Ｂ损失的分布Ｃ未来结果的不确定性Ｄ收益的分布 ３风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循〔〕的根本规律 B A ．高风险低收益、低风险高收益 B ．高风险高收益、低风险低收益 C ．高风险高收 益 D ．低风险低收益 4 风险分散化的理论根底是：A A 投资组合理论 B 期权定价理论 C 利率平价理论 D 无风险套利理论 5 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有〔〕 B A ．特殊性、非盈利性和可转化性 B ．普遍性、非盈利性和可转化性 C ．特殊性、盈 利性和不可转化性 D ．普遍性、盈利性和不可转化性 6 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一的借款者，应是多方面开 展，这里基于 〔 B 〕的风险管理策略 A 风险对冲 B 风险分散 C 风险转移 D 风险补偿 7 商业银行经济资本配置的作用主要表达在〔〕两个方面 C A ．资本金管理和负债管 理资产管理和负债管理 C ．风险管理和绩效考核 D ．流动性管理和绩效考核 8 如果一个资产期初投资 100 元，期末收入 150 元，则该资产的对数收益率为：D A 0.1 B 0.2 C 0.3 D 0.4 9 风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是：Ｃ 风险管理知识Ｂ风险管理制度Ｃ风险管理理念Ｄ风险管理技能 １０风险识别方法中常用的情景分析法是指：C A 将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进展分类 B 通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些 失误最可能导致风险损失 C 通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来开展的可能状态，识别潜在的风险因 素、预测风险的围及结果，并选择最正确的风险管理方案 D 风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财 务资料进展分析从而发现潜在风险 １１风险因素与风险管理复杂程度的关系是：B A 风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易 B 风险因素越多，风险管理就越复杂， 难度就越大 C 风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大 D 风险管理流程 越复杂，则会有效减少风险因素 １２以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型. Ｃ Ａ Credit Metrics B KMV 模型Ｃ VaR 模型Ｄ高级计量法 13 CreditMetrics 模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示. Ａ Ａ信用等级Ｂ资产规模Ｃ盈利水平Ｄ还款意愿 14 压力测试是为了衡量：B A 正常风险 B 小概率事件的风险 C 风险价值 D 以上 都不是 15 外部评级主要依靠：A A 专家定性分析 B 定量分析 C 定性分析和定量分析结合 D 以上都不对 16 预期损失率的计算公式是：ＡＡ预期损失率＝预期损失／资产风险敞口Ｂ预期损失率 . z. - ＝预期损失／贷款资产总额Ｃ预期损失率＝预期损失／风险资产总额Ｄ预期损失率＝预期 损失／资产总额 17 中国银监会商业银行不良资产检测和考核暂行方法规定不良贷款分析报告主要包括 哪些方面. ＤＡ不良贷款清收转化情况Ｂ新发放贷款质量情况Ｃ新发生不良贷款的外部原因 及典型案例Ｄ以上都是 18 信用风险经济资本是指：ＡＡ商业银行在一定的置信水平下，为了应对未