商业银行全面风险管理研究.pptVIP

流动性风险案例 2008年全球金融危机 银行2013年6月和12月分别发生了两次“钱荒” 阿里、京东、东方财富等互联网金融巨头 “抢钱”狂潮 资本市场、理财产品火爆 英国诺森罗克银行挤兑事件 --2007年，该银行发生储户挤兑事件，短短几天就有30多亿英镑从银 行流出，占其存款总量的12% 之多…… 原因： --资产负债利率缺口过大 --融资渠道单一 --投资次级债造成损失 第三十一页，共五十二页。 2.5.2 流动性风险度量－缺口管理 流动性缺口= 流动性供给 - 流动性需求 流动性供给 流动性需求 存款 贷款 还贷 提前支取 出售资产 偿还借款 现金收益 支行税费 支付利息 第三十二页，共五十二页。 2.5.3 流动性风险评估－衡量指标 1、存贷比率＝贷款总额／存款总额 2、流动性覆盖率=流动性资产储备／未来30天资金净流出量 3、现金备付率=（央行备付金+库存现金）／各项存款 第三十三页，共五十二页。 2.5.4 流动性风险--管理策略 集团资金集中管理 客户大额资金预报预测 融资结构多元化、分散化 建立应急备付机制 第三十四页，共五十二页。 2.5.5 流动性风险防范--存款保险制度 银行金融机构交纳保费形成存款保险基金，当银行经营出现问题时， 存款保险基金管理机构依规使用基金对存款人进行及时偿付，并采取必 要措施维护存款人及保险基金安全的制度。 存款保险实行限额偿付，最好偿付限额为人民币50万元。 有利于完善金融安全网、更好保护存款人利益，维护金融市场和公众 对我国银行体系的信心。 2015年5月1日起施行。 第三十五页，共五十二页。 2.6.1 操作风险 　定义：是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息 科技系统，以及外部事件造成损失的风险。 内外部欺诈 安全缺陷 作业行为违规、道德风险 客户、产品、业务活动事件 实物资产损坏 IT系统 案例： 法国兴业银行巨亏 第三十六页，共五十二页。 案例--法国兴业银行巨亏 交易员凯维埃尔，虚假交易，损失71美元 越权违规操作，欧洲股指期货，买涨，市场大跌 问题： --道德风险 --衍生产品风险 --监管不当 第三十七页，共五十二页。 商业银行全面风险管理概述及思考 刘远为 2015年5月15日 第一页，共五十二页。 主要内容 关于全面风险及管理框架 商业银行风险分析及防范 面临的问题及挑战 改进的方向及措施 第二页，共五十二页。 1.1 关于风险 不确定性、损失程度、损失可能性、可预测性 黑天鹅事件 在发现澳大利亚的黑天鹅之前，欧洲人认为天鹅都是白色的。我们 的世界是由极端、未知和非常不可能发生的事物主导的，而我们一直把 时间花在讨论琐碎和重复的事情上，只关注已知和重复的事物。 -《黑天鹅》[美]塔勒布 --次贷危机、9.11、东南亚海啸、泰坦尼克号沉没 第三页，共五十二页。 1.2 全面风险管理 定义：指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各 个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的 风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理 策略、风险管理措施、风险管理的组织职能体系、风险管理 信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标 提供合理保证的过程和方法。 起源： -现代意义上的风险管理，源于20世纪50年代的美国； -2006年6月6日，国务院颁布了《中央企业全面风险管理指引》； 第四页，共五十二页。 1.3 关于全面风险管理 风险的全面性 --相关性 --交叉性 --放大效应 管理的全面性 --全系统 --全过程 --全人员 --全机构 --全产品 --全对象 第五页，共五十二页。 1.4 全面风险管理原则 风险与收益匹配 内部制衡与效率兼顾 风险分散 定量与定性评估 动态适应性调整 第六页，共五十二页。 1.5 全面风险管理策略 规避 分散 对冲 转移 补偿 第七页，共五十二页。 1.6 全面风险管理--内部环境 风险管理文化 风险偏好 风险管理战略 风险治理架构 风险管理制度与系统 第八页，共五十二页。 1.7 商业银行风险管理文化 是商业银行的经营理念、风险理念、风险行为、道德标 准等要素为一体的文化，包括了专业知识、制度、精神等层 面的内容，是企业文化的核心内容。 主要措施： 完善内部控制制度，构筑全面风险管理体系。?