异方差计量经济学南京农业大学周曙东.pptxVIP

会计学 1 异方差计量经济学南京农业大学周曙东 一、异方差的定义 异方差是相对于同方差而言的。异方差在横截面数据中比时间序列数据更为常见 同方差：在经典线性回归模型的基本假定2中，随机扰动项ui的对每一个样本点的方差是一个等于2的常数，即： Var(ui)=2=常数 i=1,2,…,n 异方差：是指随机扰动项ui随着解释变量Xi的变化而变化，即： Var(ui)= 2 i= 2 f(Xi) i=1,2,…,n 但ui仍然是一个服从正态分布的随机变量 第一节 异方差的概念 第1页/共31页 0 X Y 储蓄函数关系 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 如储蓄函数模型： Yi = bo + b1 Xi + ui 式中： Yi ：第 i 个家庭的储蓄额； Xi ：第 i 个家庭的可支配收入； ui：其它因素，利息，家庭 人口，文化背景等。 案 例 分 析 . .