金融市场计算题.docxVIP

一、 计算 1、 计算久期，《教材》P45 第 11 题，计算公式《教材》（3-11） 计算一种距离到期日还有 3 年，面值为1000 美元，息票利率为6%的息票债券的久期。假设所有的市场利率都是 7%。 2、 利用久期来气宇利率风险，《教材》P45 第 12 题，计算公式（3-12） 考虑上题中的债券。若是利率水平跌至%，利用久期的近似计算结果，计算出预期价钱变更。利用贴现的现金流计算出实际价钱变更。 3、 运用纯预期理论的计算，《教材》P84 第 7 题，计算公式（5-2）《教材》P74 在以后 10 年内，一年期债券的利率将别离为 3%、%、6%、%、9%、%、13%、%、16%和%。利