技术经济学课件-多元线性回归模型的参数估计.pptVIP

二、多元线性回归模型的参数估计 多元线性回归模型参数估计的原理与一元线性回归模型相同，同样采用普通最小二乘法，只是计算更为复杂。 1、普通最小二乘估计 普通最小二乘估计 随机抽取被解释变量和解释变量的 n 组样本观测值： k j n i x y ji i L L , 2 , 1 , 0 , , , 2 , 1 ) , ( = = 如果模型的参数估计值已经得到，则有样本回归函数： Ki ki i i i x x x y b b b b ? ? ? ? ? 2 2 1 1 0 + + + + = L i=1,2, … ,n ( 2 . 3 .3) 根据最小二乘原理，参数估计值应该是下列方程组的解： ? ? b ? ? b ? ? b ? ? b $ $ $ $ 0 1 2 0 0 0 0 Q Q Q Q k = = = = ì í ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? M ( 2 . 3 .4) 其中 2 1 1 2 ) ? ( ? ? = = - = = n i i i n i i y y e Q 2 1 2 2 1 1 0 )) ? ? ? ? ( ( ? = + + + + - = n i ki k i i i x x x y b b b b L ( 2 . 3 .5) 于是，得到关于待估参数估计值的 正规方程组 ： ? ? ? ? ? ? ? í ì S = + + + + S S = + + + + S S = + + + + S S = + + + + S ki i ki ki k i i i i i ki k i i i i i i ki k i i i ki k i i x y x x x x x y X x x x x y x x x x y x x x ) ? ? ? ? ( ) ? ? ? ? ( ) ? ? ? ? ( ) ? ? ? ? ( 2 2 1 1 0 2 2 2 2 1 1 0 1 1 2 2 1 1 0 2 2 1 1 0 b b b b b b b b b b b b b b b b L M L L L ( 2 . 3 .6) 三、OLS估计量的统计性质 在多元线性回归模型满足基本假设的条件下，普通最小二乘估计量具有线性性、无偏性、最小方差性等优良性质。 即OLS估计量是最佳线性无偏估计量，或者说BLUE估计量（the Best Linear Unbiased Estimators）。 显然这些优良的性质依赖于对模型的基本假设对多元线性回归模型的参数进行估计，再一次说明了为什么最小二乘法在计量中被广泛应用的原因。 四、样本容量问题 ⒈ 最小样本容量 所谓“最小样本容量”，即从最小二乘原理和最大或然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限。 样本最小容量必须不少于模型中解释变量的数目（包括常数项）即不少于k+1。 2、满足模型估计基本要求的样本容量 从参数估计角度：＞3×(k+1) 从检验的有效性角度：＞30 3、模型的良好性质只有在大样本下才能得到理论上的证明 五、多元线性回归模型案例分析 （1）教材P43页 （2） 英国对酒精饮料的需求问题 案例1 中国消费函数模型 根据消费模型的一般形式，选择消费总额为被解释变量，国内生产总值和前一年的消费总额为解释变量，变量之间关系为简单线性关系，选取1981年至1996年统计数据为样本观测值。 中国消费数据表 单位：亿元 模型估计结果 拟合效果 案例2 英国对酒精饮料的需求 材料来源：T.McGuinness《英国对酒精饮料需求的经济计量分析》一文 多元线性回归模型的参数估计Estimation of Multiple Linear Regression Model 一、多元线性回归模型一般形式 二、多元线性回归模型的参数估计 三、OLS估计量的统计性质 四、样本容量问题 五、多元线性回归模型实例 2.3节重点内容 1.多元线性回归模型一般形式 2.偏回归系数的含义 3.多元线性回归模型的基本假设；与一元相比,多元的基本假设的不同点 一、多元线性回归模型Multiple Linear Regression Model的一般形式 问题的提出 现实经济现象是错综复杂的，多种经济变量相互影响，每一个变量都要受到其他多种因素的影响。例如，对家庭消费支出的影响为例，除了家庭收入的影响之外，物价