商业银行的现金和证券业务.pptxVIP

第三章 商业银行的现金和证券业务 ;『本章要点』;第一节 商业银行流动性的需求与供给 ;一、商业银行的流动性需求;商业银行流动性管理 流动性管理意味着商业银行在经营活动中要保持足够的高质量的流动性资产来满足存款人提取现金、支付到期债务和借款者正常贷款的需要。 流动性管理的重要意义在于：一方面保持充足的流动性，避免流动性危机，确保商业银行健康发展。另一方面避免出现大量多余的流动性头寸，提高银行的盈利水平。商业银行必须在二者之间做出权衡，保持适度的流动性。;（二）商业银行流动性需求的类型;商业银行流动性需求可以根据其变化特点，分为： 季节性流动性需求 周期流动性需求 临时流动性需求 长期流动性需求 ;二、商业银行流动性的供给;（二）商业银行流动性供给方式的选择 ;三、商业银行流动性的预测; 第二节 商业银行现金资产管理;商业银行现金资产的概念;一、商业银行现金资产的构成;二、商业银行现金资产的作用 ;三 库存现金的管理;四、同业存款的管理;五、超额准备金的管理;（二）超额准备金的管理;第三节 证券投资业务;一、商业银行证券投资的目的;二、商业银行证券投资的对象 ;（一） 货币市场工具;（二） 资本市场工具 ;三、证券投资的收益;（二）证券投资的风险;（三）证券投资风险的测量;四、商业银行证券投资的程序;五、商业银行证券投资的策略; 杠铃投资法 又称杠铃投资战略，就是指银行将投资资金主要集中在短期证券和长期证券上的一种保持证券头寸的方法。 计划投资法 是指商业银行根据对证券价格变动趋势的把握，按计划的模式进行投资。此法多用于股票投资，并且遵循高价抛出、低价买进的原则。计划投资法具体有以下几种方法：分级投资计划法、固定金额计划法、固定比率计划法、变动比率计划法等。 趋势投资法 又称道氏理论。在股市的行情上，一种趋势一旦确定，一般要保持一个相对稳定的时期。所以趋势投资法所关心的是市场的主要趋势或者长期趋势。;（二）现代证券组合投资策略;本章小结;关键概念索引;复习思考题