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《金融工程》课程教学大纲 课程代码：ABGS0511 课程中文名称: 金融工程 课程英文名称：FinancialEngineering 课程性质：考查 课程学分数：2 课程学时数：32 授课对象：财务管理专业、会计学专业 本课程的前导课程：微积分、概率论与数理统计、微观经济学、宏观经济学、财政与金融、金 融市场学、投资学 一、课程简介 金融工程是 20 世纪 80 年代末兴起的新兴综合学科，它将工程思维引入金融领域，综合地运用各种 工程技术设计、开发和实施新的金融产品，创造性地解决各种金融问题，以实现风险管理。它是金 融学的最新发展，有“现代金融的高科技领域”之说。开设金融工程课程是我国在开放经济下培养高 级金融人才的必需，是迅速搭建本土化的高级金融人才输送平台的必需。本门课程主要以较为系统 的方式向同学们展示最新的金融产品、不断创新的金融机构和日新月异的金融市场。通过对本书的 学习，正确的把握金融工程的基本概念和操作细节，对金融工程理论与实践有一个比较全面的认识， 为将来更好地开展相关工作打下基础。 二、教学基本内容和要求 第一章 金融工程简介 本章介绍了金融工程的范围，金融工程的工具，金融工程与金融分析，金融工程的适用范围，金融 工程工作组，解决方案的产品化，金融工程师的就职机会。 本章重点：金融工程范围、金融工程的工具。 本章难点：金融工程的工作方案。 教学要求：了解金融工程与金融分析的范围，了解进行金融工程工作的工具。 第二章 估值关系与应用 本章介绍了现金流，时间价值，理解：现金流，时间价值，工作表软件。 本章重点：现金流，时间价值。 本章难点：现金流，时间价值。 教学要求：复利计息，绝对估值和相对估值。 第三章 收益的度量 本章介绍了效用，度量收益的方法。 本章重点：收益的度量方法。 教学要求：利润和收益率，收益率——税前值与税后值，收益率和复利。 第四章 风险 本章介绍了波动性：价格风险的来源，以百分比形式表示价格风险。 本章重点：风险的概念、风险厌恶以及投资组合。 本章难点：风险厌恶与投资组合分析，无风险资产，多头和空头头寸以及杠杆的作用。 教学要求：了解风险的概念以及风险的度量，掌握资产头寸以及杠杆的作用。 第五章 利率和汇率 本章介绍了债务型金融工具的基本概念，汇率：基本理论，相对收益率曲线。 本章重点：利率的种类、利率的期限结构、汇率理论、相对收益率曲线。 本章难点：汇率理论、利率的期限结构。 教学要求：了解债务型金融工具的种类、功能以及作用，了解外汇市场上外汇交易的基本工具和方 法。 第六章 投机、套利和市场的效率 本章介绍了金融市场的运行机制，投机，掌握：套利，有效率的市场。 本章重点：套利的概念与方式，有效市场理论。 本章难点：有效市场假说理论以及其含义。 教学要求：掌握在金融市场上进行套利的方法及策略。 第七章 期货和远期 本章介绍了期货，远期，远期利率协议（FRA）。 本章重点：期货的种类以及期货与远期进行交易的方式、FRA。 本章难点：期货及其交易方式以及远期利率协议的交易方式。 教学要求：掌握期货交易的方式以及远期利率协议的作用。 第八章 互惠掉换 本章介绍了互惠掉换产品的发展。 本章重点：互惠掉换的结构，利率互换，货币互换，商品互换。 本章难点：互惠掉换的变形，互惠掉换交易商的作用。 教学要求：掌握互惠掉换的结构以及利率互换，货币互换，商品互换工具。 第九章 单期期权 本章介绍了买权和卖权的基本概念，损益状态图，利用期权作套期保值，现金结算的期权。 本章重点：期权的概念。 本章难点：期权的损益表示以及期权的套期保值策略。 教学要求：掌握期权的概念、期权的损益表示以及利用期权进行套期保值策略。 第十章 多期期权 本章介绍了利率顶 （顶），利率底 （底），利率套 （套），杂型利率期权，货币化隐含期权，复式期权。 本章重点：多期条件下期权的种类。 本章难点：如何计算多期期权的价值。 教学要求：掌握多期期权。 第十一章 固定收入证券 本站介绍了固定收入证券的一级市场和二级市场，美国国债现货市场，公司债和优先股的现货市场， 浮动利率工具，按揭贷款的现货市场，国际债券市场。 本章重点：固定收入证券的一级一级二级市场，公司债以及优先股