研究生计量经济学.pptx

会计学;第二章 简单回归模型;Chapter Outline 本章大纲; 回归分析(regression analysis)是研究一个变量关于另一个（些）变量的具体依赖关系的计算方法和理论。 其用意：在于通过后者的已知或设定值，去估计和（或）预测前者的（总体）均值。 ;简单回归模型： y = b0 + b1x + u 等式只有一个非常数解释变量。 我们称之为简单回归模型，一元线性回归模型.;Some Terminology 术语注解;术语注解;术语注解;术语注解;随机误差项主要包括下列因素的影响：;术语注解;简单回归模型例子（例2.2）;A Simple Assumption关于u的假定;A Simple Assumption关于u的假定;Zero Conditional Mean Assumption 条件期望零值假定（※） ;;;条件期望;令（X，Y）代表一个工人总体，X是受教育程度，Y为小时工资。则： E（Y|x=12）：是总体中所有受了12年教育的工人的平均小时工资。 E（Y|x=16）：是总体中所有受了16年教育的工人的平均小时工资。 那么E（Y|X）可能=f（X）;第19页/共158页;Zero Conditional Mean Assumption 条件期望零值假定 ;;;Zero Conditional Mean Assumption 条件期望零值假定 ;;; 例2：一个假想的社区有100户家庭组成，要研究该社区每月家庭消费支出Y与每月家庭可支配收入X的关系。 ;第27页/共158页; （1）由于不确定因素的影响，对同一收入水平X，不同家庭的消费支出不完全相同； （2）但由于调查的完备性，给定收入水平X的消费支出Y的分布是确定的，即以X的给定值为条件的Y的条件分布（Conditional distribution）是已知的， 如： P(Y=561|X=800）=1/4。; 描出散点图发现：随着收入的增加，消费“平均地说”也在增加，且Y的条件均值均落在一根正斜率的直线上。这条直线称为总体回归线。;概念：;例2中，个别家庭的消费支出为：;Sample Regression Function，SRF 样本回归函数;核样本的散点图（scatter diagram)：; 这里将样本回归线看成总体回归线的近似替代; 样本回归函数的随机形式/样本回归模型：; ▼回归分析的主要目的：根据样本回归函数SRF，估计总体回归函数PRF。;四个概念;四个概念;估计;Deriving the Ordinary Least Squares Estimates 普通最小二乘法的推导;;Deriving OLS Estimates普通最小二乘法的推导;使用矩方法推导普通最小二乘法;Derivation of OLS普通最小二乘法的推导;Derivation of OLS普通最小二乘法的推导;So the OLS estimated slope is因此OLS估计出的斜率为;Alternate approach to derivation推导方法二;方程组（*）称为正规方程组（normal equations）;;Using Eviews for OLS regressions使用 Eviews 进行OLS回归;例2.4 工资和受教育程度;例2.5 投票结果和竞选支出;;Example: CEO Salary and Return on Equity 例：CEO的薪水和资本权益报酬率;Example: CEO Salary and Return on Equity 例：CEO的薪水和资本权益报酬率;;拟合值和残差;第二章 简单回归模型（2）;Chapter Outline 本章大纲;Algebraic Properties of OLS OLS的代数性质;Algebraic Properties of OLS OLS的代数性质;Algebraic Properties of OLS OLS的代数性质;Algebraic Properties of OLS OLS的代数性质;常用的推导条件;拟合优度（Goodness of fit ）;More Terminology更多术语;More Terminology更多术语;More Terminology更多术语;SST, SSR and SSE;证明 SST = SSE + SSR;Goodness-of-Fit拟合优度;Goodness-of