外汇交易与外汇风险管理答案.docx

日的任意营业日内向乙银行提出交割。（正确）4、预计未来将在现汇市场出售某种外汇时，为防范外汇汇率下跌，需要做多头的套期保值。（错误）5、交易风险是国际企业的一种最主要的风险。（正确） 日的任意营业日内向乙银行提出交割。（正确） 4、预计未来将在现汇市场出售某种外汇时，为防范外汇汇率下跌，需要做多头的套期保值。（错误） 5、交易风险是国际企业的一种最主要的风险。（正确） 6、交易风险代表了企业未来竞争力的可能变化。（错误） 7、预期想卖出的货币未来会低于挂牌价，就买进这种看跌期权。 （正确） 外汇市场 远期外汇交易套汇 外汇期权 二、不定项选择题 四、简述题 1、美元与瑞士法郎汇率报价为：1.2704/1.2709，一个月的掉期率为 18/12，计算一个月的远期汇率。 1.2704-0.0018/1.2709-0.0012=1.2686/1.2697 2、伦敦市场上年率 12%，纽约市场上年利率 9%， 即期汇率为 GBP1=USD1.6200，则 6 个月远期汇率是多少？ 贴水额=（12%-9%）*6/12*1.6200=0.0243（美元） 6 个月远期汇率=1.6200-0.0243=1.5957，所以6 个月远期汇率是 GBP1=USD1.5957 1、中央银行干预外汇市场所进行的交易是发生在（ B 1、中央银行干预外汇市场所进行的交易是发生在（ B 间。 ）之 A．央行与