管理过程的数学模型.pptVIP

二.Logit模型 思路：出于线性概率模型的缺陷，希望对它进行变换，使预测对于所有的X都落在（0,1）之间 第三十页，共八十四页。 基本思路 随着X增加，因变量增加（或减少），因此用一个累计概率函数F来描述 可有多种累计概率函数，得出不同的模型，一般只采用两种： 累计logistic概率函数——Logit模型 累计正态概率函数——Probit模型 第三十一页，共八十四页。 第三十二页，共八十四页。 第三十三页，共八十四页。 第三十四页，共八十四页。 第三十五页，共八十四页。 (收入等于 的家庭个数） （其中拥有住房的家庭数） 6 40 8 8 50 12 10 60 18 … … … 40 25 20 第三十六页，共八十四页。 处理异方差 第三十七页，共八十四页。 三.Probit模型 第三十八页，共八十四页。 第三十九页，共八十四页。 LPM Logit Probit 比较 Logit模型最常用 第四十页，共八十四页。 3.3 滞后变量模型 一.滞后变量模型 对采用时间序列数据的模型，相关变量的滞后值作为解释变量 外生滞后变量模型 内生滞后变量模型 滞后变量模型实质上考虑的是经济系统的动态变化，也可称为动态模型 第四十一页，共八十四页。 1.外生滞后变量模型（分布滞后模型） 举例：利率的动态模型 r：利率 M：货币供给 D：国库券弥补的预算赤字 第四十二页，共八十四页。 (1)考伊克滞后（几何滞后） 间隔时间越长，对因变量的影响越小，类似的模型都可用考伊克变换 第四十三页，共八十四页。 考伊克滞后的权重 1 2 3 4 6 5 i(滞后) 第四十四页，共八十四页。 (2)阿尔蒙滞后（多项式滞后） 一般取3次多项式，4期滞后 第四十五页，共八十四页。 根据这个模型可以求出各个参数 第四十六页，共八十四页。 考伊克变换只能表示影响递减的情形 阿尔蒙模型的好处在于，它可以用多项式近似获得连续函数，反映各种复杂的影响，比如在两三个季度或两三年后才产生的影响 1 2 3 4 6 5 i(滞后) 第四十七页，共八十四页。 2.内生滞后变量模型（自回归模型） (1)部分调整模型 例：某家公司的理想库存水平为 ，实际库存水平 ，假设理想的库存水平由销售量决定： 由于市场摩擦，实际水平和理想水平之间的差距不能迅速合拢，只能部分弥补 第四十八页，共八十四页。 (2)适应性预期模型 例：假设居民的消费决定于期望收入 根据早前实现的期望值对期望值进行修改 期望方程 (1) (2) (3) (3)代入(1) (1)滞后一期，并乘1-r (4) (5) 第四十九页，共八十四页。 (4)-(5)得： 与前面考伊克变换得出的模型形式一样，不过参数的意义有所不同 第五十页，共八十四页。 二.因果关系检验 检验两个变量是否存在因果关系，由Granger和Sims提出，称为Granger因果关系检验 基本思想：如果X的变化（因）引起Y的变化（果），则X的变化应当发生在Y的变化之前 X是引起Y变化的原因，则必须同时满足： X有助于预测Y Y有助于预测X 第五十一页，共八十四页。 对两变量Y与X，格兰杰因果关系检验要求估计: (*) (**) 可能存在有四种检验结果： （1）X对Y有单向影响，表现为（*）式X各滞后项前的参数整体为零，而Y各滞后项前的参数整体不为零； （2）Y对X有单向影响，表现为（**）式Y各滞后项前的参数整体为零，而X各滞后项前的参数整体不为零； （3）Y与X间存在双向影响，表现为Y与X各滞后项前的参数整体不为零； （4）Y与X间不存在影响，表现为Y与X各滞后项前的参数整体为零。 第五十二页，共八十四页。 无限制条件回归 有限制条件回归 得残差平方和ESSUR 得残差平方和ESSR n为观测个数 k为无限制条件回归待估参数个数 如果:FF?(m,n-k) ，则拒绝原假设，认为X是Y的格兰杰原因。 第五十三页，共八十四页。 常见问题 格兰杰因果关系检验对于滞后期长度的选择有时很敏感。不同的滞后期可能会得到完全不同的检验结果。 因此，一般而言，常进行不同滞后期长度的检验，以检验模型中随机误差项不存在序列相关的滞后期长度来选取滞后期。 第五十四页，共八十四页。 举例：检验1978~2000年间中国当年价GDP与居民消费CONS的因果关系 中国 GDP 与消费支出（亿元） 年份 人均居民消费 CONS P 人均 GDP GDPP 年份 人均居民消费 CONS P 人均 GDP GDPP 1978 1759.1