经典计量经济学应用模型.pptVIP

第九十五页，共一百七十二页。 ⒊ 扩展的线性支出系统需求函数模型的估计方法 ⑴ 迭代法 首先改写成如下形式： （1） 其中: 第九十六页，共一百七十二页。 第九十七页，共一百七十二页。 再改写成如下形式： (2) 第九十八页，共一百七十二页。 迭代过程 给定一组边际消费倾向b的初始值； 计算(1)中X的样本观测值； 采用OLS估计(1)，得到基本需求量r的第一次估计值； 代入(2)中，计算Z和W的样本观测值； 第九十九页，共一百七十二页。 采用OLS估计(1)时，应该首先将个方程相加，然后对相加得到的方程进行最小二乘估计。为什么？ 首先给定b的初始值与首先给定r的初始值，不影响估计结果。为什么？ 采用OLS估计(2)，得到b的第一次估计值； 重复该过程，直至两次迭代得到的参数估计值满足收敛条件为止。即完成了模型的估计。 第一百页，共一百七十二页。 ⑵ 截面数据作样本时的最小二乘法 利用截面上价格相同，写成： 对模型采用普通最小二乘法进行估计，得到： 然后利用参数之间的关系计算: 第一百零一页，共一百七十二页。 * 四、交叉估计 第一百零二页，共一百七十二页。 ⒈问题的提出 收入和价格两类变量对商品需求量的影响是不同的。为什么？ 商品需求量和收入之间存